Сравнение QBF с BNO
QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - QBF is a Blockchain fund actively managed by Innovator, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. QBF is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, QBF returned -36.74% vs 88.71% for BNO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. QBF charges 0.79%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности QBF и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBF показывает доходность -25.30%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%.
QBF
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -17.41%
- С начала года
- -25.30%
- 6 месяцев
- -29.25%
- 1 год
- -36.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- 85.31%
- 6 месяцев
- 79.66%
- 1 год
- 88.71%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 23.48%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам QBF и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -25.30% | -14.22% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 85.31% | -6.96% |
Correlation
The correlation between QBF and BNO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBF vs. BNO — Ранг доходности на риск
QBF
BNO
Сравнение QBF c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBF | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.36 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 4.99 | -5.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 9.39 | -10.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBF | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.40 | 2.15 | -3.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.01 | 0.14 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок QBF и BNO
Максимальная просадка QBF за все время составила -44.17%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBF и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBF | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.17% | -87.06% | +42.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.17% | -17.87% | -26.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.17% | -12.72% | -31.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -40.16% | +23.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.36% | 9.48% | +14.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBF и BNO
Текущая волатильность для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) составляет 6.86%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что QBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBF | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 14.12% | -7.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.48% | 36.21% | -17.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 41.56% | -15.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 35.40% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.55% | 36.69% | -8.14% |
Сравнение комиссий QBF и BNO
QBF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBF и BNO
Дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.85% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
QBF and BNO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (14.12%) compared to QBF (6.86%). In terms of maximum drawdown, QBF dropped -44.17% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 88.71% vs -36.74% for QBF. On fees, QBF is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QBF has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 88.71% return vs -36.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
QBF has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.00% for BNO.
QBF is categorized as Blockchain, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Innovator and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.79% for QBF and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBF и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор