Сравнение QBF с BITQ
QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both exchange-traded funds - QBF is a Blockchain fund actively managed by Innovator, while BITQ is a Technology Equities fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. QBF is actively managed, while BITQ is passively managed. Over the past year, QBF returned -36.74% vs 53.75% for BITQ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QBF charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.
Доходность
Сравнение доходности QBF и BITQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBF показывает доходность -25.30%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью 37.93%.
QBF
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -17.41%
- С начала года
- -25.30%
- 6 месяцев
- -29.25%
- 1 год
- -36.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITQ
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 37.93%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 53.75%
- 3 года*
- 60.76%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBF и BITQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -25.30% | -14.22% |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 37.93% | 11.22% |
Correlation
The correlation between QBF and BITQ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between QBF and BITQ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBF vs. BITQ — Ранг доходности на риск
QBF
BITQ
Сравнение QBF c BITQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBF | BITQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.18 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.20 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 2.53 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBF | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.40 | 0.97 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.01 | 0.07 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок QBF и BITQ
Максимальная просадка QBF за все время составила -44.17%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBF и BITQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBF | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.17% | -90.32% | +46.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.17% | -44.99% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.17% | -15.21% | -28.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -52.77% | +35.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.36% | 21.33% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBF и BITQ
Текущая волатильность для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) составляет 6.86%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что QBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBF | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 14.24% | -7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.48% | 42.58% | -24.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 55.93% | -29.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 67.18% | -38.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.55% | 67.21% | -38.66% |
Сравнение комиссий QBF и BITQ
QBF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBF и BITQ
Дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.85% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBF and BITQ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITQ has higher volatility (14.24%) compared to QBF (6.86%). In terms of maximum drawdown, QBF dropped -44.17% vs BITQ's -90.32%.
On 1-year performance, BITQ leads with 53.75% vs -36.74% for QBF. On fees, QBF is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QBF has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITQ has performed better with a 53.75% return vs -36.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.
QBF has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.00% for BITQ.
QBF is categorized as Blockchain, while BITQ is Technology Equities. They also come from different issuers: Innovator and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.79% for QBF and 0.85% for BITQ.
BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBF и BITQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор