Сравнение QBF с BITI
QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - QBF is a Blockchain fund actively managed by Innovator, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. QBF is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, QBF returned -44.02% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. QBF charges 0.79%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности QBF и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBF показывает доходность -27.34%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
QBF
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -5.16%
- 6 месяцев
- -31.33%
- С начала года
- -27.34%
- 1 год
- -44.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBF и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -27.34% | -14.76% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | 2.89% |
Correlation
The correlation between QBF and BITI is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | -0.98 |
The correlation between QBF and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBF vs. BITI — Ранг доходности на риск
QBF
BITI
Сравнение QBF c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBF | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.25 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.57 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 6.38 | -7.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBF и BITI
Максимальная просадка QBF за все время составила -48.71%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBF и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBF | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.71% | -92.16% | +43.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -25.28% | -23.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.69% | -86.41% | +40.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.10% | -68.40% | +49.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.73% | 10.16% | +18.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBF и BITI
Текущая волатильность для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) составляет 8.71%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что QBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBF | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 10.76% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.81% | 34.28% | -13.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.23% | 44.15% | -16.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.98% | 52.24% | -23.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.98% | 52.24% | -23.26% |
Сравнение комиссий QBF и BITI
QBF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBF и BITI
Дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.90% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBF and BITI have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to QBF (8.71%). In terms of maximum drawdown, QBF dropped -48.71% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -44.02% for QBF. On fees, QBF is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QBF has been the lower-risk option at 8.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -44.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 1.90% for QBF.
QBF is categorized as Blockchain, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for QBF and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBF и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор