Сравнение QBER с TLTW
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). QBER is actively managed, while TLTW is passively managed. Over the past year, QBER returned -0.41% vs 7.90% for TLTW. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for TLTW.
Доходность
Сравнение доходности QBER и TLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 0.58%.
QBER
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- -0.44%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.70%
- 6 месяцев
- -0.87%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 0.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.44% | 0.25% | 0.04% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 0.58% | 11.36% | -0.24% |
Correlation
The correlation between QBER and TLTW is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. TLTW — Ранг доходности на риск
QBER
TLTW
Сравнение QBER c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBER | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.33 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 3.65 | -4.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBER и TLTW
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и TLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -18.61% | +12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -5.97% | +3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -3.80% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -8.08% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 2.17% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и TLTW
Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 1.22%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 2.12% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 5.91% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 7.57% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 11.28% | -5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 11.28% | -5.00% |
Сравнение комиссий QBER и TLTW
QBER берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и TLTW
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности TLTW в 11.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.28% | 3.26% | 1.35% | 0.00% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 11.08% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and TLTW have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLTW has higher volatility (2.12%) compared to QBER (1.22%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs TLTW's -18.61%.
On 1-year performance, TLTW leads with 7.90% vs -0.41% for QBER. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TLTW has performed better with a 7.90% return vs -0.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.
TLTW has the higher dividend yield at 11.08%, compared with 3.28% for QBER.
QBER is categorized as Options Trading, while TLTW is Derivative Income. They also come from different issuers: TrueShares and iShares. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.35% for TLTW.
TLTW currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и TLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор