PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBER с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBER с TLTW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). QBER is actively managed, while TLTW is passively managed. Over the past year, QBER returned -0.23% vs 9.53% for TLTW. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for TLTW.

Доходность

Сравнение доходности QBER и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBER показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 3.37%.

QBER

1 день
-0.06%
1 месяц
0.34%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.34%
1 год
-0.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLTW

1 день
0.99%
1 месяц
3.23%
С начала года
3.37%
6 месяцев
2.60%
1 год
9.53%
3 года*
0.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBER и TLTW

2026 (YTD)20252024
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF		-0.42%0.25%0.04%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		3.37%11.36%-0.24%

Correlation

The correlation between QBER and TLTW is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Часто сравнивают с QBER:
QBER с JULZQBER с PMDEQBER с AUGZQBER с RNWZQBER с DIVZQBER с JANZQBER с AMDY
Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с SPYTLTW с LQDWTLTW с QYLDTLTW с HYGW

Доходность на риск

QBER vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBER
Ранг доходности на риск QBER: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBER: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBER: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBER: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBER: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBER: 88
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBER c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBERTLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.25

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
1.80

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.22

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.60

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

4.60

-4.81

QBER vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBER на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа TLTW равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBER и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBER и TLTW

Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и TLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBERTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.72%

-18.61%

+12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-5.97%

+3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-1.13%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-8.16%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.08%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QBER и TLTW

Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 1.04%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBERTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

1.84%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

5.86%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

7.67%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

11.34%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.33%

11.34%

-5.01%

Сравнение комиссий QBER и TLTW

QBER берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBER и TLTW

Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности TLTW в 11.51%

ПозицияTTM2025202420232022
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF		3.28%3.26%1.35%0.00%0.00%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		11.51%14.82%14.47%19.59%8.71%

Часто задаваемые вопросы

QBER and TLTW have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTW has higher volatility (1.84%) compared to QBER (1.04%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs TLTW's -18.61%.

On 1-year performance, TLTW leads with 9.53% vs -0.23% for QBER. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TLTW has performed better with a 9.53% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.

TLTW has the higher dividend yield at 11.51%, compared with 3.28% for QBER.

QBER is categorized as Options Trading, while TLTW is Derivative Income. They also come from different issuers: TrueShares and iShares. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.35% for TLTW.

TLTW currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBER и TLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор