PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBER с PBAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBER с PBAP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and PBAP (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.23% vs 11.91% for PBAP. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PBAP.

Доходность

Сравнение доходности QBER и PBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBER показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у PBAP с доходностью 6.42%.

QBER

1 день
-0.06%
1 месяц
0.34%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.34%
1 год
-0.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBAP

1 день
-0.06%
1 месяц
0.01%
С начала года
6.42%
6 месяцев
6.44%
1 год
11.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBER и PBAP

2026 (YTD)20252024
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF		-0.42%0.25%0.04%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		6.42%6.34%5.85%

Correlation

The correlation between QBER and PBAP is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г.

-0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Часто сравнивают с QBER:
QBER с JULZQBER с PMDEQBER с AUGZQBER с RNWZQBER с DIVZQBER с JANZQBER с AMDY
Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с AJANPBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с MRCPPBAP с JULJPBAP с AMDY

Доходность на риск

QBER vs. PBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBER
Ранг доходности на риск QBER: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBER: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBER: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBER: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBER: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBER: 88
Ранг коэф-та Мартина
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBER c PBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBERPBAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
3.73

-3.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
6.14

-6.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.96

-0.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

10.21

-10.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

62.49

-62.70

QBER vs. PBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBER на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа PBAP равного 3.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBER и PBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBER и PBAP

Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и PBAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBERPBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.72%

-9.70%

+3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-1.17%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-0.48%

-4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-0.78%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.19%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности QBER и PBAP

Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 1.04%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBERPBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

1.25%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

2.32%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

3.22%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

7.05%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.33%

7.05%

-0.72%

Сравнение комиссий QBER и PBAP

QBER берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBAP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBER и PBAP

Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как PBAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		0.00%0.00%0.00%
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF		3.28%3.26%1.35%

Часто задаваемые вопросы

QBER and PBAP have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBAP has higher volatility (1.25%) compared to QBER (1.04%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs PBAP's -9.70%.

On 1-year performance, PBAP leads with 11.91% vs -0.23% for QBER. On fees, PBAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBAP has performed better with a 11.91% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.

QBER has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.00% for PBAP.

They also come from different issuers: TrueShares and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.50% for PBAP.

PBAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBER и PBAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор