Сравнение QBER с OCTZ
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and OCTZ (TrueShares Structured Outcome (October) ETF) are both exchange-traded funds - QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while OCTZ is a Defined Outcome fund actively managed by TrueShares. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.23% vs 16.14% for OCTZ. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QBER и OCTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у OCTZ с доходностью 5.79%.
QBER
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OCTZ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и OCTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.42% | 0.25% | 0.04% |
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 5.79% | 12.89% | 6.16% |
Correlation
The correlation between QBER and OCTZ is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | -0.51 |
The correlation between QBER and OCTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.49 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. OCTZ — Ранг доходности на риск
QBER
OCTZ
Сравнение QBER c OCTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBER | OCTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.29 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.22 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 9.05 | -9.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBER и OCTZ
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки OCTZ в -15.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и OCTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | OCTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -15.82% | +10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -7.31% | +4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -2.73% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -3.14% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.79% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и OCTZ
Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 1.04%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | OCTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 3.95% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 8.03% | -5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 9.97% | -6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 12.49% | -6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.33% | 12.41% | -6.08% |
Сравнение комиссий QBER и OCTZ
И QBER, и OCTZ имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и OCTZ
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности OCTZ в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 3.77% | 3.99% | 1.26% | 3.28% | 0.67% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.28% | 3.26% | 1.35% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and OCTZ have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OCTZ has higher volatility (3.95%) compared to QBER (1.04%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs OCTZ's -15.82%.
On 1-year performance, OCTZ leads with 16.14% vs -0.23% for QBER. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OCTZ has performed better with a 16.14% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBER and OCTZ have the same expense ratio: 0.79% per year.
OCTZ has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 3.28% for QBER.
QBER is categorized as Options Trading, while OCTZ is Defined Outcome.
OCTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и OCTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор