Сравнение QBER с OCTZ
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and OCTZ (TrueShares Structured Outcome (October) ETF) are both exchange-traded funds - QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while OCTZ is a Defined Outcome fund actively managed by TrueShares. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.46% vs 21.02% for OCTZ. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QBER и OCTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у OCTZ с доходностью 8.61%.
QBER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- -0.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OCTZ
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и OCTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.73% | 0.25% | 0.04% |
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 8.61% | 12.89% | 5.96% |
Correlation
The correlation between QBER and OCTZ is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | -0.51 |
The correlation between QBER and OCTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.45 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. OCTZ — Ранг доходности на риск
QBER
OCTZ
Сравнение QBER c OCTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBER | OCTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.40 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.89 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 12.25 | -12.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBER | OCTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 2.25 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 1.07 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок QBER и OCTZ
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки OCTZ в -15.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и OCTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | OCTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -15.82% | +10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -7.31% | +4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -0.13% | -5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -3.16% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.72% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и OCTZ
Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 0.89%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | OCTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 2.42% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 7.26% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 9.39% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 12.39% | -5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.40% | 12.37% | -5.97% |
Сравнение комиссий QBER и OCTZ
И QBER, и OCTZ имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и OCTZ
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности OCTZ в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 3.68% | 3.99% | 1.26% | 3.28% | 0.67% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.29% | 3.26% | 1.35% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and OCTZ have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OCTZ has higher volatility (2.42%) compared to QBER (0.89%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs OCTZ's -15.82%.
On 1-year performance, OCTZ leads with 21.02% vs -0.46% for QBER. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OCTZ has performed better with a 21.02% return vs -0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBER and OCTZ have the same expense ratio: 0.79% per year.
OCTZ has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 3.29% for QBER.
QBER is categorized as Options Trading, while OCTZ is Defined Outcome.
OCTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и OCTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор