Сравнение QBER с JEPQ
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. QBER is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, QBER returned -0.46% vs 28.59% for JEPQ. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности QBER и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.
QBER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- -0.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.73% | 0.25% | 0.04% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.42% | 15.18% | 7.83% |
Correlation
The correlation between QBER and JEPQ is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | -0.52 |
The correlation between QBER and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
QBER
JEPQ
Сравнение QBER c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBER | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.48 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 3.26 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 15.99 | -16.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBER | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 2.45 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 1.00 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок QBER и JEPQ
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -20.07% | +14.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -8.82% | +6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -0.21% | -5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -3.42% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.79% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и JEPQ
Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 0.89%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 1.28% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 9.06% | -6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 11.72% | -8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 16.60% | -10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.40% | 16.60% | -10.20% |
Сравнение комиссий QBER и JEPQ
QBER берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и JEPQ
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.08% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.29% | 3.26% | 1.35% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and JEPQ have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPQ has higher volatility (1.28%) compared to QBER (0.89%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs JEPQ's -20.07%.
On 1-year performance, JEPQ leads with 28.59% vs -0.46% for QBER. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 28.59% return vs -0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 3.29% for QBER.
QBER is categorized as Options Trading, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: TrueShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.35% for JEPQ.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор