PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBER с ISPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBER с ISPY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and ISPY (ProShares S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while ISPY is a Derivative Income fund tracking the S&P 500 Daily Covered Call Index. QBER is actively managed, while ISPY is passively managed. Over the past year, QBER returned -0.12% vs 20.58% for ISPY. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.55%/yr for ISPY.

Доходность

Сравнение доходности QBER и ISPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBER показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у ISPY с доходностью 6.70%.

QBER

1 день
0.15%
1 месяц
0.40%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.28%
1 год
-0.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISPY

1 день
-1.35%
1 месяц
-1.29%
С начала года
6.70%
6 месяцев
5.74%
1 год
20.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBER и ISPY

2026 (YTD)20252024
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF		-0.35%0.25%0.04%
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		6.70%13.15%7.86%

Correlation

The correlation between QBER and ISPY is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г.

-0.52

The correlation between QBER and ISPY has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF

ProShares S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с QBER:
QBER с JULZQBER с PMDEQBER с AUGZQBER с DIVZQBER с JANZQBER с RNWZQBER с AMDY
Часто сравнивают с ISPY:
ISPY с SPYIISPY с SPYISPY с IQQQISPY с GPIXISPY с JEPIISPY с TSPYISPY с QQQI

Доходность на риск

QBER vs. ISPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBER
Ранг доходности на риск QBER: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBER: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBER: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBER: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBER: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBER: 88
Ранг коэф-та Мартина
ISPY
Ранг доходности на риск ISPY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBER c ISPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBERISPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.72

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.26

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.30

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.45

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

10.07

-10.19

QBER vs. ISPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBER на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа ISPY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBER и ISPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBER и ISPY

Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки ISPY в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и ISPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBERISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.72%

-16.88%

+11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-8.43%

+6.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-3.35%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-2.09%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.05%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности QBER и ISPY

Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 1.03%, в то время как у ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBERISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

4.70%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

9.53%

-6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

12.08%

-8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

13.73%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.33%

13.73%

-7.40%

Сравнение комиссий QBER и ISPY

QBER берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ISPY в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBER и ISPY

Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности ISPY в 4.53%

ПозицияTTM20252024
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		4.53%8.56%9.84%
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF		3.27%3.26%1.35%

Часто задаваемые вопросы

QBER and ISPY have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISPY has higher volatility (4.70%) compared to QBER (1.03%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs ISPY's -16.88%.

On 1-year performance, ISPY leads with 20.58% vs -0.12% for QBER. On fees, ISPY is cheaper at 0.55% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISPY has performed better with a 20.58% return vs -0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISPY is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.

ISPY has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 3.27% for QBER.

QBER is categorized as Options Trading, while ISPY is Derivative Income. They also come from different issuers: TrueShares and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.55% for ISPY.

ISPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBER и ISPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор