Сравнение QBER с HEQT
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while HEQT is a Equity Hedged fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.23% vs 12.07% for HEQT. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.43%/yr for HEQT.
Доходность
Сравнение доходности QBER и HEQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью 3.86%.
QBER
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 3.37%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.42% | 0.25% | 0.04% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 3.86% | 10.08% | 7.20% |
Correlation
The correlation between QBER and HEQT is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | -0.50 |
The correlation between QBER and HEQT has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. HEQT — Ранг доходности на риск
QBER
HEQT
Сравнение QBER c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBER | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.37 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.38 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 10.73 | -10.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBER и HEQT
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и HEQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -11.51% | +5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -5.09% | +2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -1.28% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -2.76% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.13% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и HEQT
Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 1.04%, в то время как у Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 2.06% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 5.48% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 6.65% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 8.47% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.33% | 8.47% | -2.14% |
Сравнение комиссий QBER и HEQT
QBER берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и HEQT
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности HEQT в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.21% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.28% | 3.26% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and HEQT have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEQT has higher volatility (2.06%) compared to QBER (1.04%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs HEQT's -11.51%.
On 1-year performance, HEQT leads with 12.07% vs -0.23% for QBER. On fees, HEQT is cheaper at 0.43% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HEQT has performed better with a 12.07% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEQT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.
QBER has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 1.21% for HEQT.
QBER is categorized as Options Trading, while HEQT is Equity Hedged. They also come from different issuers: TrueShares and Simplify. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.43% for HEQT.
HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и HEQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор