PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QBER с HEQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QBER и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBER показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью 5.39%.


QBER

1 день
-0.10%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
0.02%
С начала года
-0.44%
1 год
-0.41%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HEQT

1 день
-0.33%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
4.35%
С начала года
5.39%
1 год
12.23%
3 года*
12.74%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBER и HEQT


2026 (YTD)20252024
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF
-0.44%0.25%0.04%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
5.39%10.08%7.20%

Correlation

The correlation between QBER and HEQT is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г.

-0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF

Simplify Hedged Equity ETF

Доходность на риск

QBER vs. HEQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QBER
Ранг доходности на риск QBER: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBER: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBER: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBER: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBER: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBER: 88
Ранг коэф-та Мартина

HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBER c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QBERHEQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.36

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.41

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

10.82

-11.18

QBER vs. HEQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBER на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа HEQT равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBER и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBER и HEQT

Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и HEQT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QBERHEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.72%

-11.51%

+5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-5.09%

+2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-0.65%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-2.73%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.13%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QBER и HEQT

Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 1.22%, в то время как у Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QBERHEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.79%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

5.54%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

6.70%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

8.43%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

8.43%

-2.15%

Сравнение комиссий QBER и HEQT

QBER берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.43%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QBER и HEQT

Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности HEQT в 1.19%


ПозицияTTM20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
1.19%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF
3.28%3.26%1.35%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


QBER and HEQT have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEQT has higher volatility (1.79%) compared to QBER (1.22%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs HEQT's -11.51%.

On 1-year performance, HEQT leads with 12.23% vs -0.41% for QBER. On fees, HEQT is cheaper at 0.43% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HEQT has performed better with a 12.23% return vs -0.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEQT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.

QBER has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 1.19% for HEQT.

QBER is categorized as Options Trading, while HEQT is Equity Hedged. They also come from different issuers: TrueShares and Simplify. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.43% for HEQT.

HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBER и HEQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор