Сравнение QBER с HEQT
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while HEQT is a Equity Hedged fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.41% vs 12.23% for HEQT. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.43%/yr for HEQT.
Доходность
Сравнение доходности QBER и HEQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью 5.39%.
QBER
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- -0.44%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.35%
- С начала года
- 5.39%
- 1 год
- 12.23%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.44% | 0.25% | 0.04% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 5.39% | 10.08% | 7.20% |
Correlation
The correlation between QBER and HEQT is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. HEQT — Ранг доходности на риск
QBER
HEQT
Сравнение QBER c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBER | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.36 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.41 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 10.82 | -11.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBER и HEQT
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и HEQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -11.51% | +5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -5.09% | +2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -0.65% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -2.73% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.13% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и HEQT
Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 1.22%, в то время как у Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 1.79% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 5.54% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 6.70% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 8.43% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 8.43% | -2.15% |
Сравнение комиссий QBER и HEQT
QBER берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и HEQT
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности HEQT в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.19% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.28% | 3.26% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and HEQT have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEQT has higher volatility (1.79%) compared to QBER (1.22%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs HEQT's -11.51%.
On 1-year performance, HEQT leads with 12.23% vs -0.41% for QBER. On fees, HEQT is cheaper at 0.43% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HEQT has performed better with a 12.23% return vs -0.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEQT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.
QBER has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 1.19% for HEQT.
QBER is categorized as Options Trading, while HEQT is Equity Hedged. They also come from different issuers: TrueShares and Simplify. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.43% for HEQT.
HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и HEQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор