Сравнение QBER с HELO
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.23% vs 8.59% for HELO. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for HELO.
Доходность
Сравнение доходности QBER и HELO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у HELO с доходностью 1.40%.
QBER
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.42% | 0.25% | 0.04% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 1.40% | 7.82% | 6.34% |
Correlation
The correlation between QBER and HELO is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | -0.51 |
The correlation between QBER and HELO has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. HELO — Ранг доходности на риск
QBER
HELO
Сравнение QBER c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBER | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.50 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 6.53 | -6.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBER и HELO
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и HELO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -10.89% | +5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -5.76% | +3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -1.17% | -4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -1.18% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.32% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и HELO
Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 1.04%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 1.79% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 5.02% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 6.38% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 7.97% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.33% | 7.97% | -1.64% |
Сравнение комиссий QBER и HELO
QBER берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HELO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и HELO
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности HELO в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.64% | 0.67% | 0.60% | 0.19% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.28% | 3.26% | 1.35% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and HELO have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HELO has higher volatility (1.79%) compared to QBER (1.04%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs HELO's -10.89%.
On 1-year performance, HELO leads with 8.59% vs -0.23% for QBER. On fees, HELO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HELO has performed better with a 8.59% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HELO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.
QBER has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.64% for HELO.
They also come from different issuers: TrueShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.50% for HELO.
HELO currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и HELO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор