Сравнение QBER с APRZ
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and APRZ (TrueShares Structured Outcome (April) ETF) are both exchange-traded funds - QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while APRZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index. QBER is actively managed, while APRZ is passively managed. Over the past year, QBER returned -0.46% vs 20.54% for APRZ. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QBER и APRZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у APRZ с доходностью 7.75%.
QBER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- -0.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRZ
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 3.83%
- С начала года
- 7.75%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и APRZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.73% | 0.25% | 0.04% |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 7.75% | 12.97% | 5.80% |
Correlation
The correlation between QBER and APRZ is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. APRZ — Ранг доходности на риск
QBER
APRZ
Сравнение QBER c APRZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBER | APRZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.37 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.33 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 10.32 | -10.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBER | APRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 2.02 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.94 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок QBER и APRZ
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки APRZ в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и APRZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | APRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -18.15% | +12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -8.85% | +6.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -0.22% | -5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -3.62% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.00% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и APRZ
Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 0.89%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | APRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 2.36% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 8.07% | -5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 10.22% | -6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 12.52% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.40% | 12.42% | -6.02% |
Сравнение комиссий QBER и APRZ
И QBER, и APRZ имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и APRZ
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности APRZ в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 3.11% | 3.35% | 2.78% | 2.89% | 0.59% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.29% | 3.26% | 1.35% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and APRZ have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APRZ has higher volatility (2.36%) compared to QBER (0.89%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs APRZ's -18.15%.
On 1-year performance, APRZ leads with 20.54% vs -0.46% for QBER. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APRZ has performed better with a 20.54% return vs -0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBER and APRZ have the same expense ratio: 0.79% per year.
QBER has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 3.11% for APRZ.
QBER is categorized as Options Trading, while APRZ is Defined Outcome.
APRZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и APRZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор