Сравнение QBER с APRW
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.46% vs 12.72% for APRW. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.74%/yr for APRW.
Доходность
Сравнение доходности QBER и APRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 6.38%.
QBER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- -0.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRW
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и APRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.73% | 0.25% | 0.04% |
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 6.38% | 6.18% | 5.26% |
Correlation
The correlation between QBER and APRW is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. APRW — Ранг доходности на риск
QBER
APRW
Сравнение QBER c APRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBER | APRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 2.24 | -1.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 17.00 | -17.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 87.02 | -87.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBER | APRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 4.88 | -5.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 1.15 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок QBER и APRW
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и APRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | APRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -9.61% | +3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -0.75% | -1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | 0.00% | -5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -1.12% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.15% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и APRW
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что QBER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | APRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 0.59% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 1.84% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 2.62% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 6.72% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.40% | 6.41% | -0.01% |
Сравнение комиссий QBER и APRW
QBER берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRW в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и APRW
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как APRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.67% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.29% | 3.26% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and APRW have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBER has higher volatility (0.89%) compared to APRW (0.59%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs APRW's -9.61%.
On 1-year performance, APRW leads with 12.72% vs -0.46% for QBER. On fees, APRW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, APRW has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APRW has performed better with a 12.72% return vs -0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.
QBER has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.00% for APRW.
They also come from different issuers: TrueShares and Allianz. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.74% for APRW.
APRW currently has the higher Sharpe Ratio (4.88 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и APRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор