Сравнение QBDSX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности QBDSX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QBDSX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, QBDSX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции QBDSX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 0.87% против 10.88% соответственно.
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QBDSX и TSAIX
QBDSX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
QBDSX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
QBDSX
TSAIX
Сравнение QBDSX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBDSX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.10 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.62 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.45 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 6.28 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBDSX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.10 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.48 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.62 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.67 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между QBDSX и TSAIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBDSX и TSAIX
Дивидендная доходность QBDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок QBDSX и TSAIX
Максимальная просадка QBDSX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBDSX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QBDSX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -34.58% | +16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -11.72% | +8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.40% | -28.28% | +20.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.38% | -34.58% | +16.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -7.52% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -4.96% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 2.71% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBDSX и TSAIX
Текущая волатильность для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) составляет 1.40%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что QBDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QBDSX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 6.34% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 10.26% | -7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 17.32% | -13.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 16.20% | -11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 17.62% | -12.36% |