PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBDSX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QBDSX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности QBDSX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QBDSX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-3.17%5.05%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, QBDSX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции QBDSX уступали акциям SCLAX по среднегодовой доходности: 0.87% против 3.00% соответственно.

QBDSX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Managed Income Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с GWPAXQBDSX с QSPMXQBDSX с FPURX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий QBDSX и SCLAX

QBDSX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

QBDSX
Quantified Managed Income Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

QBDSX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBDSX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBDSXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.96

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.75

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.39

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

2.24

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

9.02

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBDSX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBDSX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBDSX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBDSXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.96

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.01

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

1.10

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.96

-0.80

Корреляция

Корреляция между QBDSX и SCLAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBDSX и SCLAX

Дивидендная доходность QBDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок QBDSX и SCLAX

Максимальная просадка QBDSX за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBDSX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QBDSXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-5.59%

-12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-2.32%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.40%

-5.59%

-1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.38%

-5.59%

-12.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-1.84%

-6.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-1.15%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.58%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QBDSX и SCLAX

Quantified Managed Income Fund (QBDSX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что QBDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QBDSXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.19%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.01%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

2.66%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.32%

3.07%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

2.75%

+2.51%