Сравнение QBDSX с QEVOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX).
QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности QBDSX и QEVOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QBDSX и QEVOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 1.23% |
QEVOX Quantified Evolution Plus Fund | 40.30% | 8.67% | 14.79% | 1.22% | -24.02% | 14.49% | -1.82% | -1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, QBDSX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 40.30%.
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
QEVOX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 10.59%
- С начала года
- 40.30%
- 6 месяцев
- 53.48%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QBDSX и QEVOX
QBDSX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии QEVOX в 1.56%.
Доходность на риск
QBDSX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск
QBDSX
QEVOX
Сравнение QBDSX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBDSX | QEVOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.25 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.63 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.26 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.63 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 2.43 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBDSX | QEVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.25 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.49 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.29 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между QBDSX и QEVOX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBDSX и QEVOX
Дивидендная доходность QBDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности QEVOX в 47.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
QEVOX Quantified Evolution Plus Fund | 47.28% | 66.34% | 10.32% | 24.53% | 0.07% | 13.55% | 2.29% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QBDSX и QEVOX
Максимальная просадка QBDSX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBDSX и QEVOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QBDSX | QEVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -28.47% | +10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -20.43% | +17.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.40% | -27.40% | +20.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -1.74% | -6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -14.18% | +7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 13.76% | -12.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBDSX и QEVOX
Текущая волатильность для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) составляет 1.40%, в то время как у Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что QBDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QBDSX | QEVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 9.49% | -8.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 21.94% | -19.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 26.13% | -22.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 20.08% | -15.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 21.70% | -16.44% |