Сравнение QBDSX с JILCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX).
QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. JILCX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности QBDSX и JILCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QBDSX и JILCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
JILCX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio | -1.22% | 9.33% | 6.12% | 9.17% | -11.73% | 3.55% | 9.85% | 12.00% | -3.33% | 6.12% |
Доходность по периодам
С начала года, QBDSX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у JILCX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции QBDSX уступали акциям JILCX по среднегодовой доходности: 0.87% против 4.12% соответственно.
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
JILCX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 4.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QBDSX и JILCX
QBDSX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии JILCX в 0.24%.
Доходность на риск
QBDSX vs. JILCX — Ранг доходности на риск
QBDSX
JILCX
Сравнение QBDSX c JILCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBDSX | JILCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.45 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 2.18 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.31 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.46 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 6.55 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBDSX | JILCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.45 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.52 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.84 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.91 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между QBDSX и JILCX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBDSX и JILCX
Дивидендная доходность QBDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности JILCX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
JILCX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio | 3.41% | 4.15% | 4.17% | 3.89% | 6.79% | 6.25% | 4.53% | 4.01% | 4.39% | 2.44% | 4.26% | 5.65% |
Просадки
Сравнение просадок QBDSX и JILCX
Максимальная просадка QBDSX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки JILCX в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBDSX и JILCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QBDSX | JILCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -22.90% | +4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -4.06% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.40% | -16.51% | +9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.38% | -16.51% | -1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -3.34% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -2.52% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 1.05% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBDSX и JILCX
Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) имеют волатильность 1.40% и 1.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QBDSX | JILCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.45% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 2.92% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 5.52% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 5.41% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 5.02% | +0.24% |