Сравнение QBDSX с JAVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и James Aggressive Allocation Fund (JAVAX).
QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. JAVAX управляется James Advantage. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности QBDSX и JAVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QBDSX и JAVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
JAVAX James Aggressive Allocation Fund | 0.49% | 15.92% | 19.13% | 19.31% | -15.81% | 16.87% | -1.43% | 19.20% | -13.31% | 11.45% |
Доходность по периодам
С начала года, QBDSX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у JAVAX с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции QBDSX уступали акциям JAVAX по среднегодовой доходности: 0.87% против 7.11% соответственно.
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
JAVAX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 7.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QBDSX и JAVAX
QBDSX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии JAVAX в 1.01%.
Доходность на риск
QBDSX vs. JAVAX — Ранг доходности на риск
QBDSX
JAVAX
Сравнение QBDSX c JAVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и James Aggressive Allocation Fund (JAVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBDSX | JAVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.42 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 2.08 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.22 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 10.07 | -6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBDSX | JAVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.42 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.66 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.52 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.53 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между QBDSX и JAVAX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBDSX и JAVAX
Дивидендная доходность QBDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности JAVAX в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
JAVAX James Aggressive Allocation Fund | 0.55% | 0.55% | 0.67% | 0.63% | 0.83% | 0.20% | 0.86% | 5.12% | 0.95% | 0.71% | 0.90% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QBDSX и JAVAX
Максимальная просадка QBDSX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки JAVAX в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBDSX и JAVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QBDSX | JAVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -27.76% | +9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -9.83% | +6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.40% | -22.29% | +14.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.38% | -27.76% | +9.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -5.16% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -5.45% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 2.17% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBDSX и JAVAX
Текущая волатильность для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) составляет 1.40%, в то время как у James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что QBDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QBDSX | JAVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 4.93% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 8.58% | -5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 15.09% | -11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 13.57% | -9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 13.71% | -8.45% |