PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAVAX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAVAX с SCLAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JAVAX (James Aggressive Allocation Fund) and SCLAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, JAVAX returned 8.17%/yr vs 3.24%/yr for SCLAX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JAVAX charges 1.01%/yr vs 0.62%/yr for SCLAX.

Доходность

Сравнение доходности JAVAX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAVAX показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью 2.66%. За последние 10 лет акции JAVAX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 8.17% против 3.24% соответственно.

JAVAX

1 день
0.66%
1 месяц
3.05%
С начала года
12.03%
6 месяцев
11.55%
1 год
29.23%
3 года*
19.47%
5 лет*
10.48%
10 лет*
8.17%

SCLAX

1 день
0.10%
1 месяц
1.16%
С начала года
2.66%
6 месяцев
2.77%
1 год
7.12%
3 года*
6.19%
5 лет*
3.50%
10 лет*
3.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAVAX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAVAX
James Aggressive Allocation Fund		12.03%15.92%19.13%19.31%-15.81%16.87%-1.43%19.20%-13.31%11.45%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		2.66%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Correlation

The correlation between JAVAX and SCLAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.72

The correlation between JAVAX and SCLAX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Aggressive Allocation Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с JAVAX:
JAVAX с DGRWJAVAX с JASCXJAVAX с GLRBXJAVAX с JMCRXJAVAX с QBDSXJAVAX с EKBAXJAVAX с CONWX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с AONIXSCLAX с DBALXSCLAX с LKBAXSCLAX с FRGAXSCLAX с AMBFX

Доходность на риск

JAVAX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVAX
Ранг доходности на риск JAVAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVAX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAVAXSCLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.76

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
4.06

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.58

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

3.12

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.77

12.54

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAVAX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVAX на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVAX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAVAXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.76

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.14

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

1.18

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.02

-0.42

Просадки

Сравнение просадок JAVAX и SCLAX

Максимальная просадка JAVAX за все время составила -27.76%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVAX и SCLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAVAXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.76%

-5.59%

-22.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-2.32%

-5.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.24%

-3.41%

-12.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-5.59%

-16.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

-5.59%

-22.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-1.15%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

0.58%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVAX и SCLAX

James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что JAVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAVAXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

0.95%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

2.07%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.95%

2.63%

+8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

3.08%

+10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

2.76%

+11.01%

Сравнение комиссий JAVAX и SCLAX

JAVAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVAX и SCLAX

Дивидендная доходность JAVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности SCLAX в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAVAX
James Aggressive Allocation Fund		0.49%0.55%0.67%0.63%0.83%0.20%0.86%5.12%0.95%0.71%0.90%0.00%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.83%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Часто задаваемые вопросы

JAVAX and SCLAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAVAX has higher volatility (3.41%) compared to SCLAX (0.95%). In terms of maximum drawdown, JAVAX dropped -27.76% vs SCLAX's -5.59%.

JAVAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAVAX и SCLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор