PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAVAX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAVAX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

JAVAX управляется James Advantage. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JAVAX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAVAX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAVAX
James Aggressive Allocation Fund		0.49%15.92%19.13%19.31%-15.81%16.87%-1.43%19.20%-13.31%11.45%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, JAVAX показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции JAVAX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 7.11% против 3.00% соответственно.

JAVAX

1 день
2.50%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.49%
6 месяцев
2.75%
1 год
20.67%
3 года*
16.37%
5 лет*
8.86%
10 лет*
7.11%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Aggressive Allocation Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с JAVAX:
JAVAX с DGRWJAVAX с JASCXJAVAX с GLRBXJAVAX с JMCRXJAVAX с STDAXJAVAX с QBDSXJAVAX с AVEFX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий JAVAX и SCLAX

JAVAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

JAVAX
James Aggressive Allocation Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

JAVAX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVAX
Ранг доходности на риск JAVAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVAX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAVAXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.96

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.75

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.24

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

9.02

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAVAX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVAX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVAX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAVAXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.96

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.01

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

1.10

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.96

-0.42

Корреляция

Корреляция между JAVAX и SCLAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVAX и SCLAX

Дивидендная доходность JAVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAVAX
James Aggressive Allocation Fund		0.55%0.55%0.67%0.63%0.83%0.20%0.86%5.12%0.95%0.71%0.90%0.00%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок JAVAX и SCLAX

Максимальная просадка JAVAX за все время составила -27.76%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVAX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAVAXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.76%

-5.59%

-22.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-2.32%

-7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-5.59%

-16.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

-5.59%

-22.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-1.84%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-1.15%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

0.58%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVAX и SCLAX

James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что JAVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAVAXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

1.19%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

2.01%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

2.66%

+12.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

3.07%

+10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.71%

2.75%

+10.96%