Сравнение QBDSX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности QBDSX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QBDSX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, QBDSX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции QBDSX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 0.87% против 8.36% соответственно.
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QBDSX и IOEZX
QBDSX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
QBDSX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
QBDSX
IOEZX
Сравнение QBDSX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBDSX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.32 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.89 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.78 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 7.34 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBDSX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.32 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.35 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.51 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.39 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между QBDSX и IOEZX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBDSX и IOEZX
Дивидендная доходность QBDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок QBDSX и IOEZX
Максимальная просадка QBDSX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBDSX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QBDSX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -56.15% | +37.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -11.71% | +8.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.40% | -21.47% | +14.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.38% | -38.12% | +19.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -4.15% | -4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -8.64% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 2.85% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBDSX и IOEZX
Текущая волатильность для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) составляет 1.40%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что QBDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QBDSX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 4.38% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 8.72% | -5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 15.55% | -11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 13.90% | -9.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 16.44% | -11.18% |