Сравнение QBDSX с FTCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX).
QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. FTCIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности QBDSX и FTCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QBDSX и FTCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
FTCIX Franklin Conservative Allocation Fund | -1.43% | 12.17% | 8.05% | 11.38% | -15.20% | 8.18% | 22.41% | 13.24% | -3.44% | 9.81% |
Доходность по периодам
С начала года, QBDSX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у FTCIX с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции QBDSX уступали акциям FTCIX по среднегодовой доходности: 0.87% против 6.46% соответственно.
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
FTCIX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 6.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QBDSX и FTCIX
QBDSX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FTCIX в 0.63%.
Доходность на риск
QBDSX vs. FTCIX — Ранг доходности на риск
QBDSX
FTCIX
Сравнение QBDSX c FTCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBDSX | FTCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.24 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.82 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.26 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.72 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 7.57 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBDSX | FTCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.24 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.42 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.72 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.73 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между QBDSX и FTCIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBDSX и FTCIX
Дивидендная доходность QBDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности FTCIX в 5.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
FTCIX Franklin Conservative Allocation Fund | 5.41% | 5.99% | 2.52% | 2.40% | 3.73% | 8.58% | 13.27% | 7.14% | 7.71% | 1.51% | 1.76% | 4.93% |
Просадки
Сравнение просадок QBDSX и FTCIX
Максимальная просадка QBDSX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки FTCIX в -25.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBDSX и FTCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QBDSX | FTCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -25.18% | +6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -5.86% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.40% | -25.18% | +17.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.38% | -25.18% | +6.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -4.03% | -4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -4.33% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 1.33% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBDSX и FTCIX
Текущая волатильность для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) составляет 1.40%, в то время как у Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что QBDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QBDSX | FTCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 3.02% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 4.67% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 7.97% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 9.12% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 9.04% | -3.78% |