Сравнение QBDSX с CDGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX).
QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. CDGRX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности QBDSX и CDGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QBDSX и CDGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
CDGRX Copeland Dividend Growth Fund | -1.80% | 8.70% | 9.79% | 18.80% | -14.83% | 26.29% | 3.69% | 42.03% | 0.22% | 19.27% |
Доходность по периодам
С начала года, QBDSX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у CDGRX с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции QBDSX уступали акциям CDGRX по среднегодовой доходности: 0.87% против 10.33% соответственно.
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
CDGRX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QBDSX и CDGRX
QBDSX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии CDGRX в 1.20%.
Доходность на риск
QBDSX vs. CDGRX — Ранг доходности на риск
QBDSX
CDGRX
Сравнение QBDSX c CDGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBDSX | CDGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.71 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.14 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.09 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 5.23 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBDSX | CDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.71 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.42 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.55 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.57 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между QBDSX и CDGRX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBDSX и CDGRX
Дивидендная доходность QBDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности CDGRX в 9.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
CDGRX Copeland Dividend Growth Fund | 9.52% | 9.35% | 13.93% | 3.68% | 7.00% | 11.95% | 0.00% | 41.54% | 8.40% | 4.22% | 3.79% | 12.12% |
Просадки
Сравнение просадок QBDSX и CDGRX
Максимальная просадка QBDSX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки CDGRX в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBDSX и CDGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QBDSX | CDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -36.25% | +17.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -11.88% | +8.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.40% | -22.21% | +14.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.38% | -36.25% | +17.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -6.26% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -5.28% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 2.47% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBDSX и CDGRX
Текущая волатильность для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) составляет 1.40%, в то время как у Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что QBDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QBDSX | CDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 4.61% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 9.22% | -6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 17.00% | -13.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 16.51% | -12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 18.74% | -13.48% |