PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBDSX с CCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QBDSX с CCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX).

QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. CCLAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности QBDSX и CCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QBDSX и CCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-3.17%5.05%
CCLAX
Calvert Conservative Allocation Fund		-1.69%10.23%6.39%10.07%-14.32%7.73%12.18%15.62%-2.96%8.28%

Доходность по периодам

С начала года, QBDSX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у CCLAX с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции QBDSX уступали акциям CCLAX по среднегодовой доходности: 0.87% против 5.19% соответственно.

QBDSX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%

CCLAX

1 день
1.15%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
-0.24%
1 год
6.99%
3 года*
6.78%
5 лет*
2.87%
10 лет*
5.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Managed Income Fund

Calvert Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с GWPAXQBDSX с QSPMXQBDSX с FPURX
Часто сравнивают с CCLAX:
CCLAX с FTCIXCCLAX с VBCCLAX с CULAXCCLAX с CYBIXCCLAX с BERIXCCLAX с CGJIXCCLAX с CFJIX

Сравнение комиссий QBDSX и CCLAX

QBDSX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии CCLAX в 0.41%.

QBDSX
Quantified Managed Income Fund
CCLAX
Calvert Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

QBDSX vs. CCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CCLAX
Ранг доходности на риск CCLAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBDSX c CCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBDSXCCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.10

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.56

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.47

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

5.82

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBDSX vs. CCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBDSX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа CCLAX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBDSX и CCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBDSXCCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.10

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.41

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.78

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.80

-0.65

Корреляция

Корреляция между QBDSX и CCLAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBDSX и CCLAX

Дивидендная доходность QBDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности CCLAX в 3.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%
CCLAX
Calvert Conservative Allocation Fund		3.33%3.31%3.37%3.24%2.22%5.37%4.16%4.14%4.83%2.22%3.52%5.82%

Просадки

Сравнение просадок QBDSX и CCLAX

Максимальная просадка QBDSX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки CCLAX в -23.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBDSX и CCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QBDSXCCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-23.98%

+5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-5.03%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.40%

-18.86%

+11.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.38%

-18.86%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-3.72%

-4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-2.87%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

1.27%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности QBDSX и CCLAX

Текущая волатильность для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) составляет 1.40%, в то время как у Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что QBDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QBDSXCCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

2.82%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

4.11%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

6.71%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.32%

7.04%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

6.70%

-1.44%