PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBDSX с CCFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QBDSX с CCFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и American Funds College 2036 Fund (CCFAX).

QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. CCFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 8 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности QBDSX и CCFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и American Funds College 2036 Fund (CCFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QBDSX и CCFAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-0.47%
CCFAX
American Funds College 2036 Fund		-1.75%16.36%13.70%19.10%-18.41%12.44%16.77%22.43%-9.10%

Доходность по периодам

С начала года, QBDSX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у CCFAX с доходностью -1.75%.

QBDSX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%

CCFAX

1 день
1.74%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
0.25%
1 год
14.23%
3 года*
13.53%
5 лет*
6.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Managed Income Fund

American Funds College 2036 Fund

Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с GWPAXQBDSX с QSPMXQBDSX с FPURX
Часто сравнивают с CCFAX:
CCFAX с VFIAXCCFAX с VOOCCFAX с OLGAXCCFAX с SNXFXCCFAX с TAIAXCCFAX с MAGSCCFAX с ANWPX

Сравнение комиссий QBDSX и CCFAX

QBDSX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии CCFAX в 0.43%.

QBDSX
Quantified Managed Income Fund
CCFAX
American Funds College 2036 Fund

Доходность на риск

QBDSX vs. CCFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CCFAX
Ранг доходности на риск CCFAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCFAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCFAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCFAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCFAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCFAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBDSX c CCFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и American Funds College 2036 Fund (CCFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBDSXCCFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.38

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.03

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.90

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

8.46

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBDSX vs. CCFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBDSX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа CCFAX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBDSX и CCFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBDSXCCFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.38

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.57

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.59

-0.44

Корреляция

Корреляция между QBDSX и CCFAX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBDSX и CCFAX

Дивидендная доходность QBDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности CCFAX в 7.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%
CCFAX
American Funds College 2036 Fund		7.23%7.10%5.41%1.75%4.66%7.82%4.37%2.61%1.20%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QBDSX и CCFAX

Максимальная просадка QBDSX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки CCFAX в -25.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBDSX и CCFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QBDSXCCFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-25.80%

+7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-7.73%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.40%

-25.34%

+17.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-5.01%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-5.27%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

1.74%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности QBDSX и CCFAX

Текущая волатильность для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) составляет 1.40%, в то время как у American Funds College 2036 Fund (CCFAX) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что QBDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QBDSXCCFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

3.77%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

6.24%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

10.68%

-6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.32%

11.52%

-7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

13.41%

-8.15%