Сравнение QBDSX с ALAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Invesco Income Allocation Fund (ALAAX).
QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. ALAAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности QBDSX и ALAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QBDSX и ALAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
ALAAX Invesco Income Allocation Fund | 0.06% | 11.63% | 5.84% | 7.13% | -11.78% | 7.56% | 2.33% | 15.50% | -4.45% | 7.99% |
Доходность по периодам
С начала года, QBDSX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у ALAAX с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции QBDSX уступали акциям ALAAX по среднегодовой доходности: 0.87% против 4.51% соответственно.
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
ALAAX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 10.05%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 4.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QBDSX и ALAAX
QBDSX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ALAAX в 0.37%.
Доходность на риск
QBDSX vs. ALAAX — Ранг доходности на риск
QBDSX
ALAAX
Сравнение QBDSX c ALAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Invesco Income Allocation Fund (ALAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBDSX | ALAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.52 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 2.16 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.33 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.92 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 8.52 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBDSX | ALAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.52 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.49 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.62 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.71 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между QBDSX и ALAAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBDSX и ALAAX
Дивидендная доходность QBDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности ALAAX в 4.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
ALAAX Invesco Income Allocation Fund | 4.27% | 4.22% | 4.13% | 4.07% | 3.53% | 3.19% | 4.07% | 6.98% | 3.91% | 3.36% | 3.66% | 3.16% |
Просадки
Сравнение просадок QBDSX и ALAAX
Максимальная просадка QBDSX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки ALAAX в -28.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBDSX и ALAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QBDSX | ALAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -28.28% | +9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -5.28% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.40% | -17.16% | +9.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.38% | -24.08% | +5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -3.12% | -5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -3.32% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 1.19% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBDSX и ALAAX
Текущая волатильность для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) составляет 1.40%, в то время как у Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что QBDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QBDSX | ALAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 2.66% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 3.99% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 6.81% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 6.70% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 7.29% | -2.03% |