PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAAX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALAAX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

ALAAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 окт. 2005 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ALAAX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALAAX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund		0.06%11.63%5.84%7.13%-0.40%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, ALAAX показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

ALAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.95%
1 год
10.05%
3 года*
7.37%
5 лет*
3.25%
10 лет*
4.51%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Income Allocation Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с ALAAX:
ALAAX с HTGCALAAX с ACSTXALAAX с PALDXALAAX с ACEIXALAAX с FYMIXALAAX с STDAXALAAX с VADAX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIXFRGAX с QBDSX

Сравнение комиссий ALAAX и FRGAX

ALAAX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

ALAAX
Invesco Income Allocation Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

ALAAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAAX
Ранг доходности на риск ALAAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAAXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.33

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.93

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.74

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

7.96

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAAX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAAX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAAX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAAXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.33

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.27

-0.57

Корреляция

Корреляция между ALAAX и FRGAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAAX и FRGAX

Дивидендная доходность ALAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund		4.27%4.22%4.13%4.07%3.53%3.19%4.07%6.98%3.91%3.36%3.66%3.16%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALAAX и FRGAX

Максимальная просадка ALAAX за все время составила -28.28%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAAX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALAAXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.28%

-11.77%

-16.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-8.53%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-5.02%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-1.62%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.87%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAAX и FRGAX

Текущая волатильность для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) составляет 2.66%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что ALAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALAAXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

4.51%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

7.04%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81%

12.09%

-5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

10.33%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.29%

10.33%

-3.04%