PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QB с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QB с QLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, QB returned 18.61% vs 48.13% for QLD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QB charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности QB и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QB показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 25.90%.

QB

1 день
-0.11%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
11.41%
С начала года
12.42%
1 год
18.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLD

1 день
-3.32%
1 месяц
-7.16%
6 месяцев
23.22%
С начала года
25.90%
1 год
48.13%
3 года*
37.48%
5 лет*
19.69%
10 лет*
33.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QB и QLD

2026 (YTD)2025
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		12.42%6.10%
QLD
ProShares Ultra QQQ		25.90%24.33%

Correlation

The correlation between QB and QLD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.82

The correlation between QB and QLD has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QB и QLD

Секторы
QB
QLD

Технологии

49.9%
58.7%

Коммуникационные услуги

16.4%
14.3%

Потребительский циклический сектор

12.5%
11.4%

Потребительский защитный сектор

8.6%
6.4%

Здравоохранение

5.3%
3.7%

Промышленность

3.7%
2.6%

Коммунальные услуги

1.6%
1.2%

Сырьевые материалы

1.3%
1.0%

Энергетика

0.6%
0.5%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QB
49.9%
QLD
58.7%

Коммуникационные услуги

QB
16.4%
QLD
14.3%

Потребительский циклический сектор

QB
12.5%
QLD
11.4%

Потребительский защитный сектор

QB
8.6%
QLD
6.4%

Здравоохранение

QB
5.3%
QLD
3.7%

Промышленность

QB
3.7%
QLD
2.6%

Коммунальные услуги

QB
1.6%
QLD
1.2%

Сырьевые материалы

QB
1.3%
QLD
1.0%

Энергетика

QB
0.6%
QLD
0.5%

Финансовые услуги

QB
0.2%
QLD
0.2%

Недвижимость

QB
0.1%
QLD
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с QB:
QB с QDTYQB с QMMYQB с QCJLQB с QQQQB с JEPQQB с TWOXQB с QQQY
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

QB vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QB
Ранг доходности на риск QB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QB c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.30

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
1.78

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.23

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.38

1.92

+3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.93

6.24

+19.69

QB vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QB на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа QLD равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QB и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QB и QLD

Максимальная просадка QB за все время составила -3.47%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QB и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.47%

-83.13%

+79.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-25.13%

+21.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-11.84%

+11.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-18.11%

+17.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

7.73%

-7.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QB и QLD

Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) составляет 2.71%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 14.98%. Это указывает на то, что QB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

14.98%

-12.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

30.86%

-25.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.03%

37.22%

-30.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

45.59%

-38.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.91%

44.86%

-37.95%

Сравнение комиссий QB и QLD

QB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QB и QLD

Дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		0.77%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

QB and QLD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (14.98%) compared to QB (2.71%). In terms of maximum drawdown, QB dropped -3.47% vs QLD's -83.13%.

On 1-year performance, QLD leads with 48.13% vs 18.61% for QB. On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, QB has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QLD has performed better with a 48.13% return vs 18.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

QB has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.13% for QLD.

QB is categorized as Defined Outcome, while QLD is Leveraged Equities. QB tracks Nasdaq-100, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). Their fees differ too: 0.58% for QB and 0.95% for QLD.

QB currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QB и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор