PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QB с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QB с QLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QB charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности QB и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QB показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 29.58%.

QB

1 день
-1.22%
1 месяц
-0.18%
С начала года
9.56%
6 месяцев
9.37%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLD

1 день
-6.61%
1 месяц
-2.02%
С начала года
29.58%
6 месяцев
26.13%
1 год
66.80%
3 года*
43.61%
5 лет*
21.41%
10 лет*
36.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QB и QLD

2026 (YTD)2025
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		9.56%6.10%
QLD
ProShares Ultra QQQ		29.58%24.33%

Correlation

The correlation between QB and QLD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.82

Сравнение распределения секторов QB и QLD

Секторы
QB
QLD

Технологии

49.9%
58.7%

Коммуникационные услуги

16.4%
14.3%

Потребительский циклический сектор

12.5%
11.4%

Потребительский защитный сектор

8.6%
6.4%

Здравоохранение

5.3%
3.7%

Промышленность

3.7%
2.6%

Коммунальные услуги

1.6%
1.2%

Сырьевые материалы

1.3%
1.0%

Энергетика

0.6%
0.5%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QB
49.9%
QLD
58.7%

Коммуникационные услуги

QB
16.4%
QLD
14.3%

Потребительский циклический сектор

QB
12.5%
QLD
11.4%

Потребительский защитный сектор

QB
8.6%
QLD
6.4%

Здравоохранение

QB
5.3%
QLD
3.7%

Промышленность

QB
3.7%
QLD
2.6%

Коммунальные услуги

QB
1.6%
QLD
1.2%

Сырьевые материалы

QB
1.3%
QLD
1.0%

Энергетика

QB
0.6%
QLD
0.5%

Финансовые услуги

QB
0.2%
QLD
0.2%

Недвижимость

QB
0.1%
QLD
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с QB:
QB с QDTYQB с QMMYQB с QQQQB с JEPQQB с QCJLQB с QQQYQB с QBUF
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

QB vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QB

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QB c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.88

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.33

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.31

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.67

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.05

—

QB vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QB и QLD

Максимальная просадка QB за все время составила -3.47%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QB и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.47%

-83.13%

+79.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-25.13%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-9.26%

+7.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.41%

-18.14%

+17.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.40%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QB и QLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

18.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

28.95%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.85%

35.77%

-28.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.85%

45.34%

-38.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.85%

44.80%

-37.95%

Сравнение комиссий QB и QLD

QB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QB и QLD

Дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

QB and QLD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

QB has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.13% for QLD.

QB is categorized as Defined Outcome, while QLD is Leveraged Equities. QB tracks Nasdaq-100, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). Their fees differ too: 0.58% for QB and 0.95% for QLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QB и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор