PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QB с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QB с NOBL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. QB charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности QB и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QB показывает доходность 10.47%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 3.51%.

QB

1 день
-0.19%
1 месяц
2.95%
С начала года
10.47%
6 месяцев
9.91%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NOBL

1 день
-0.17%
1 месяц
1.01%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.45%
1 год
9.00%
3 года*
8.01%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QB и NOBL

2026 (YTD)2025
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		10.47%5.77%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		3.51%5.45%

Correlation

The correlation between QB and NOBL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.20

Сравнение распределения секторов QB и NOBL

Секторы
QB
NOBL

Технологии

49.9%
3.6%

Коммуникационные услуги

16.4%

-

Потребительский циклический сектор

12.5%
5.1%

Потребительский защитный сектор

8.6%
23.5%

Здравоохранение

5.3%
9.7%

Промышленность

3.7%
20.3%

Коммунальные услуги

1.6%
6.4%

Сырьевые материалы

1.3%
10.9%

Энергетика

0.6%
3.4%

Финансовые услуги

0.2%
12.4%

Недвижимость

0.1%
4.6%

Технологии

QB
49.9%
NOBL
3.6%

Коммуникационные услуги

QB
16.4%
NOBL

-

Потребительский циклический сектор

QB
12.5%
NOBL
5.1%

Потребительский защитный сектор

QB
8.6%
NOBL
23.5%

Здравоохранение

QB
5.3%
NOBL
9.7%

Промышленность

QB
3.7%
NOBL
20.3%

Коммунальные услуги

QB
1.6%
NOBL
6.4%

Сырьевые материалы

QB
1.3%
NOBL
10.9%

Энергетика

QB
0.6%
NOBL
3.4%

Финансовые услуги

QB
0.2%
NOBL
12.4%

Недвижимость

QB
0.1%
NOBL
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с QB:
QB с QDTYQB с QMMYQB с JEPQQB с QQQQB с QQQYQB с QCJLQB с QBUF
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

QB vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QB
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QB c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QB vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.17

0.64

+2.53

Просадки

Сравнение просадок QB и NOBL

Максимальная просадка QB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QB и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.83%

-35.43%

+33.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.11%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-5.99%

+5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.34%

-3.48%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.50%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QB и NOBL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.36%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.75%

11.33%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

14.38%

-8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.75%

16.60%

-10.85%

Сравнение комиссий QB и NOBL

QB берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QB и NOBL

Дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности NOBL в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.12%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		0.62%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QB and NOBL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for QB.

NOBL has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.62% for QB.

QB is categorized as Defined Outcome, while NOBL is Dividend. QB tracks Nasdaq-100, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.58% for QB and 0.35% for NOBL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QB и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор