PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QB с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QB с NOBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past year, QB returned 18.61% vs 14.89% for NOBL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. QB charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности QB и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QB показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 11.29%.

QB

1 день
-0.11%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
11.41%
С начала года
12.42%
1 год
18.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NOBL

1 день
2.38%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
5.51%
С начала года
11.29%
1 год
14.89%
3 года*
8.85%
5 лет*
6.91%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QB и NOBL

2026 (YTD)2025
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		12.42%6.10%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		11.29%6.16%

Correlation

The correlation between QB and NOBL is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.11

Сравнение распределения секторов QB и NOBL

Секторы
QB
NOBL

Технологии

49.9%
4.6%

Коммуникационные услуги

16.4%

-

Потребительский циклический сектор

12.5%
5.3%

Потребительский защитный сектор

8.6%
23.6%

Здравоохранение

5.3%
10.2%

Промышленность

3.7%
20.2%

Коммунальные услуги

1.6%
5.7%

Сырьевые материалы

1.3%
10.2%

Энергетика

0.6%
2.9%

Финансовые услуги

0.2%
12.8%

Недвижимость

0.1%
4.6%

Технологии

QB
49.9%
NOBL
4.6%

Коммуникационные услуги

QB
16.4%
NOBL

-

Потребительский циклический сектор

QB
12.5%
NOBL
5.3%

Потребительский защитный сектор

QB
8.6%
NOBL
23.6%

Здравоохранение

QB
5.3%
NOBL
10.2%

Промышленность

QB
3.7%
NOBL
20.2%

Коммунальные услуги

QB
1.6%
NOBL
5.7%

Сырьевые материалы

QB
1.3%
NOBL
10.2%

Энергетика

QB
0.6%
NOBL
2.9%

Финансовые услуги

QB
0.2%
NOBL
12.8%

Недвижимость

QB
0.1%
NOBL
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с QB:
QB с QDTYQB с QMMYQB с QCJLQB с QQQQB с JEPQQB с TWOXQB с QQQY
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

QB vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QB
Ранг доходности на риск QB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QB c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.27

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
1.95

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.22

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.38

1.64

+3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.93

4.15

+21.79

QB vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QB на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QB и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QB и NOBL

Максимальная просадка QB за все время составила -3.47%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QB и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.47%

-35.43%

+31.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-9.11%

+5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.69%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-3.47%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

3.60%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности QB и NOBL

Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) составляет 2.71%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что QB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

4.72%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

8.85%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.03%

11.82%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

14.47%

-7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.91%

16.61%

-9.70%

Сравнение комиссий QB и NOBL

QB берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QB и NOBL

Дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности NOBL в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.03%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		0.77%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QB and NOBL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOBL has higher volatility (4.72%) compared to QB (2.71%). In terms of maximum drawdown, QB dropped -3.47% vs NOBL's -35.43%.

On 1-year performance, QB leads with 18.61% vs 14.89% for NOBL. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QB has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QB has performed better with a 18.61% return vs 14.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for QB.

NOBL has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.77% for QB.

QB is categorized as Defined Outcome, while NOBL is Dividend. QB tracks Nasdaq-100, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.58% for QB and 0.35% for NOBL.

QB currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QB и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор