Сравнение QB с IQQQ
QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100, while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, QB returned 18.61% vs 24.13% for IQQQ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QB charges 0.58%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности QB и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QB показывает доходность 12.42%, а IQQQ немного выше – 12.64%.
QB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 11.41%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QB и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 12.42% | 6.10% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 12.64% | 13.62% |
Correlation
The correlation between QB and IQQQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between QB and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QB vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
QB
IQQQ
Сравнение QB c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QB | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.24 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | 2.18 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.93 | 7.13 | +18.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QB и IQQQ
Максимальная просадка QB за все время составила -3.47%, что меньше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QB и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QB | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.47% | -20.41% | +16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -11.13% | +7.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -5.41% | +5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -3.63% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 3.39% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности QB и IQQQ
Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) составляет 2.71%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что QB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QB | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 7.12% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 14.46% | -8.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.03% | 17.70% | -10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.91% | 19.16% | -12.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.91% | 19.16% | -12.25% |
Сравнение комиссий QB и IQQQ
QB берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QB и IQQQ
Дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности IQQQ в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.30% | 10.34% | 7.27% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.77% | 0.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QB and IQQQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQQQ has higher volatility (7.12%) compared to QB (2.71%). In terms of maximum drawdown, QB dropped -3.47% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 24.13% vs 18.61% for QB. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, QB has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 24.13% return vs 18.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for QB.
IQQQ has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 0.77% for QB.
QB is categorized as Defined Outcome, while IQQQ is Nasdaq-100. QB tracks Nasdaq-100, while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.58% for QB and 0.55% for IQQQ.
QB currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QB и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор