Сравнение QB с CPRJ
QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) and CPRJ (Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July) are both Defined Outcome funds - QB tracks the Nasdaq-100 while CPRJ tracks the MerQube Cap Protect US Small Cap PR Index - Jul. Both are passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QB charges 0.58%/yr vs 0.69%/yr for CPRJ.
Доходность
Сравнение доходности QB и CPRJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QB показывает доходность 10.47%, что значительно выше, чем у CPRJ с доходностью 2.94%.
QB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPRJ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QB и CPRJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 10.47% | 5.77% |
CPRJ Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July | 2.94% | 4.06% |
Correlation
The correlation between QB and CPRJ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QB vs. CPRJ — Ранг доходности на риск
QB
CPRJ
Сравнение QB c CPRJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QB | CPRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.17 | 1.31 | +1.86 |
Просадки
Сравнение просадок QB и CPRJ
Максимальная просадка QB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки CPRJ в -6.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QB и CPRJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QB | CPRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -6.25% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.09% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -0.88% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QB и CPRJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QB | CPRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.75% | 4.16% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 5.13% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 5.13% | +0.62% |
Сравнение комиссий QB и CPRJ
QB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CPRJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QB и CPRJ
Дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как CPRJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPRJ Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July | 0.00% | 0.00% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.62% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
QB and CPRJ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.69% for CPRJ.
QB has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for CPRJ.
QB tracks Nasdaq-100, while CPRJ tracks MerQube Cap Protect US Small Cap PR Index - Jul. They also come from different issuers: ProShares and Calamos. Their fees differ too: 0.58% for QB and 0.69% for CPRJ.
Подберите оптимальное распределение для QB и CPRJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор