Сравнение QAT с VEXC
QAT (iShares MSCI Qatar ETF) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - QAT tracks the MSCI All Qatar Capped Index while VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. QAT charges 0.59%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности QAT и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QAT показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у VEXC с доходностью 20.48%.
QAT
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.36%
VEXC
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 20.48%
- 6 месяцев
- 23.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QAT и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 0.12% | -1.19% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.48% | 4.80% |
Correlation
The correlation between QAT and VEXC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QAT vs. VEXC — Ранг доходности на риск
QAT
VEXC
Сравнение QAT c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QAT | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QAT | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 2.23 | -2.16 |
Просадки
Сравнение просадок QAT и VEXC
Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QAT | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -12.42% | -32.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.33% | -0.97% | -11.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -2.22% | -16.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QAT и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QAT | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.29% | 18.84% | -5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.00% | 18.84% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 18.84% | -1.28% |
Сравнение комиссий QAT и VEXC
QAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAT и VEXC
Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности VEXC в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 3.51% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.74% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QAT and VEXC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.59% for QAT.
QAT has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 0.74% for VEXC.
QAT tracks MSCI All Qatar Capped Index, while VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for QAT and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для QAT и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор