Сравнение QAT с VEXC
QAT (iShares MSCI Qatar ETF) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - QAT tracks the MSCI All Qatar Capped Index while VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index. Both are passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. QAT charges 0.59%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности QAT и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QAT показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у VEXC с доходностью 17.93%.
QAT
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -4.88%
- 6 месяцев
- -6.30%
- С начала года
- -3.28%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 3.20%
VEXC
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- 13.21%
- С начала года
- 17.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QAT и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QAT iShares MSCI Qatar ETF | -3.28% | -1.78% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 17.93% | 4.50% |
Correlation
The correlation between QAT and VEXC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QAT vs. VEXC — Ранг доходности на риск
QAT
VEXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QAT c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QAT | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QAT и VEXC
Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QAT | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -12.42% | -32.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.31% | -5.52% | -9.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.11% | -2.37% | -16.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QAT и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QAT | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 20.12% | -6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 20.12% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 20.12% | -2.61% |
Сравнение комиссий QAT и VEXC
QAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAT и VEXC
Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности VEXC в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 4.84% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 1.46% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QAT and VEXC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.59% for QAT.
QAT has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 1.46% for VEXC.
QAT tracks MSCI All Qatar Capped Index, while VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for QAT and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для QAT и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор