Сравнение QAT с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares Silver Trust (SLV).
QAT и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Qatar Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QAT и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QAT и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAT iShares MSCI Qatar ETF | -1.16% | 8.81% | 5.20% | 2.72% | -7.23% | 14.42% | 6.94% | -0.44% | 20.03% | -11.66% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, QAT показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции QAT уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 3.21% против 16.87% соответственно.
QAT
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -3.61%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 3.21%
SLV
- 1 день
- 7.27%
- 1 месяц
- -19.83%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 60.82%
- 1 год
- 119.88%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QAT и SLV
QAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
QAT vs. SLV — Ранг доходности на риск
QAT
SLV
Сравнение QAT c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QAT | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 2.11 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 2.20 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.39 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.82 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 8.79 | -6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QAT | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 2.11 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.69 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.54 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.25 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между QAT и SLV составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAT и SLV
Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 3.55% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QAT и SLV
Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QAT | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -76.28% | +31.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -42.45% | +31.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | -42.45% | +9.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | -42.81% | +8.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.45% | -35.47% | +22.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.29% | -44.76% | +25.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 13.63% | -8.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAT и SLV
Текущая волатильность для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) составляет 5.05%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 18.91%. Это указывает на то, что QAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QAT | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 18.91% | -13.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 57.27% | -48.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 57.07% | -43.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 35.28% | -20.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 31.36% | -13.76% |