Сравнение QAT с ARGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT).
QAT и ARGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Qatar Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. ARGT - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Argentina 25/50. Фонд был запущен 2 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QAT и ARGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QAT и ARGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAT iShares MSCI Qatar ETF | -0.84% | 8.81% | 5.20% | 2.72% | -7.23% | 14.42% | 6.94% | -0.44% | 20.03% | -11.66% |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 1.97% | 11.51% | 63.46% | 53.64% | 11.80% | 3.83% | 14.58% | 14.50% | -32.62% | 53.87% |
Доходность по периодам
С начала года, QAT показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у ARGT с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции QAT уступали акциям ARGT по среднегодовой доходности: 3.25% против 18.45% соответственно.
QAT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 3.25%
ARGT
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 39.04%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 35.18%
- 5 лет*
- 28.10%
- 10 лет*
- 18.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QAT и ARGT
QAT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ARGT в 0.60%.
Доходность на риск
QAT vs. ARGT — Ранг доходности на риск
QAT
ARGT
Сравнение QAT c ARGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QAT | ARGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.40 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 0.93 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.11 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.58 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 1.33 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QAT | ARGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.40 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.89 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.59 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.30 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между QAT и ARGT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAT и ARGT
Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности ARGT в 0.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 3.54% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 0.83% | 0.84% | 1.41% | 1.59% | 2.45% | 0.93% | 0.28% | 1.21% | 1.34% | 0.49% | 0.36% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок QAT и ARGT
Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что меньше максимальной просадки ARGT в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и ARGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| QAT | ARGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -61.68% | +16.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -28.46% | +17.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | -35.14% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | -61.68% | +27.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.17% | -9.45% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -22.19% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 12.35% | -7.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAT и ARGT
Текущая волатильность для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) составляет 5.00%, в то время как у Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что QAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QAT | ARGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 8.69% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 27.97% | -18.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 39.11% | -25.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 31.76% | -16.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 31.36% | -13.76% |