PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QARP с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QARP с VUG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - QARP is a Quality Factor fund tracking the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QARP returned 12.08%/yr vs 12.87%/yr for VUG. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. QARP charges 0.19%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности QARP и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QARP показывает доходность 15.18%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.37%.

QARP

1 день
-0.10%
1 месяц
3.52%
6 месяцев
10.22%
С начала года
15.18%
1 год
26.97%
3 года*
18.20%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
Всё время*
14.39%

VUG

1 день
-0.40%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
14.16%
С начала года
9.37%
1 год
18.90%
3 года*
24.05%
5 лет*
12.87%
10 лет*
17.74%
Всё время*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QARP

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
$104.64K$120.58K$177.48K

VUG

Vanguard Growth ETF
$575.70M$646.88M$656.90M

Сравнение доходности по годам QARP и VUG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		15.18%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.37%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-4.22%

Correlation

The correlation between QARP and VUG is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.83

The correlation between QARP and VUG shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QARP и VUG

Секторы
QARP
VUG

Технологии

24.1%
56.2%

Здравоохранение

14.0%
4.7%

Финансовые услуги

12.4%
3.8%

Коммуникационные услуги

10.5%
15.4%

Потребительский защитный сектор

9.5%
1.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
11.5%

Промышленность

7.9%
5.3%

Энергетика

6.3%
0.3%

Сырьевые материалы

2.5%
0.5%

Коммунальные услуги

1.9%
0.7%

Недвижимость

1.0%
1.0%

Технологии

QARP
24.1%
VUG
56.2%

Здравоохранение

QARP
14.0%
VUG
4.7%

Финансовые услуги

QARP
12.4%
VUG
3.8%

Коммуникационные услуги

QARP
10.5%
VUG
15.4%

Потребительский защитный сектор

QARP
9.5%
VUG
1.4%

Потребительский циклический сектор

QARP
9.4%
VUG
11.5%

Промышленность

QARP
7.9%
VUG
5.3%

Энергетика

QARP
6.3%
VUG
0.3%

Сырьевые материалы

QARP
2.5%
VUG
0.5%

Коммунальные услуги

QARP
1.9%
VUG
0.7%

Недвижимость

QARP
1.0%
VUG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с VOOVUG с SCHGVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

QARP vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QARP c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QARPVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.07

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
1.55

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.19

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

1.15

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.69

3.64

+13.05

QARP vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QARP на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QARP и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QARP и VUG

Максимальная просадка QARP за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QARP и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QARPVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.44%

-50.68%

+15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-16.53%

+9.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

-22.85%

+7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-35.61%

+12.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.62%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-7.08%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

5.20%

-3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности QARP и VUG

Текущая волатильность для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) составляет 2.80%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что QARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QARPVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

6.15%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

14.41%

-6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

17.77%

-7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

22.54%

-7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

21.58%

-2.07%

Сравнение комиссий QARP и VUG

QARP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QARP и VUG

Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности VUG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.00%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

QARP and VUG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (6.15%) compared to QARP (2.80%). In terms of maximum drawdown, QARP dropped -35.44% vs VUG's -50.68%.

On 5-year performance, VUG leads with 12.87% vs 12.08% for QARP. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VUG has performed better with a 12.87% return vs 12.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.19% for QARP.

QARP has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.38% for VUG.

QARP is categorized as Quality Factor, while VUG is Large Cap Growth Equities. QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for QARP and 0.03% for VUG.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QARP и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор