Сравнение QARP с VONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE).
QARP и VONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QARP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QARP и VONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QARP и VONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 0.59% | 13.99% | 18.94% | 23.03% | -14.62% | 31.82% | 14.83% | 30.70% | -5.53% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | -3.54% | 17.21% | 24.51% | 26.41% | -19.14% | 26.49% | 20.95% | 31.12% | -4.89% |
Доходность по периодам
С начала года, QARP показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у VONE с доходностью -3.54%.
QARP
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- —
VONE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QARP и VONE
QARP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VONE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QARP vs. VONE — Ранг доходности на риск
QARP
VONE
Сравнение QARP c VONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QARP | VONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.50 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.52 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 7.16 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QARP | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.66 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.80 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между QARP и VONE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QARP и VONE
Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что сопоставимо с доходностью VONE в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 1.13% | 1.14% | 1.39% | 1.28% | 1.68% | 1.34% | 1.61% | 1.85% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок QARP и VONE
Максимальная просадка QARP за все время составила -35.44%, примерно равная максимальной просадке VONE в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QARP и VONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QARP | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.44% | -34.66% | -0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -12.11% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -25.12% | +2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -5.50% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -3.94% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.57% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности QARP и VONE
Текущая волатильность для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) составляет 4.45%, в то время как у Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что QARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QARP | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 5.39% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 9.61% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 18.21% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 17.09% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 18.23% | +1.58% |