PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QARP с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QARP с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

QARP и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QARP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности QARP и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QARP и SGRT

2026 (YTD)2025
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		0.59%7.04%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, QARP показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

QARP

1 день
0.46%
1 месяц
-4.28%
С начала года
0.59%
6 месяцев
4.33%
1 год
15.65%
3 года*
16.10%
5 лет*
11.20%
10 лет*
—

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с VOOQARP с IWYQARP с OMFLQARP с IWBQARP с dgrwQARP с SPY
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий QARP и SGRT

QARP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Доходность на риск

QARP vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QARP c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QARPSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QARP vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QARPSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

2.09

-1.42

Корреляция

Корреляция между QARP и SGRT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QARP и SGRT

Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности SGRT в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.13%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QARP и SGRT

Максимальная просадка QARP за все время составила -35.44%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QARP и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

QARPSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.44%

-17.87%

-17.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-7.09%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-3.52%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QARP и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

QARPSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

32.60%

-16.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

32.60%

-17.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

32.60%

-12.79%