Сравнение QARP с SGRT
QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QARP is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QARP charges 0.19%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности QARP и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QARP показывает доходность 11.32%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
QARP
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- 26.25%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QARP и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 11.32% | 7.04% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between QARP and SGRT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QARP vs. SGRT — Ранг доходности на риск
QARP
SGRT
Сравнение QARP c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QARP | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QARP | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 3.63 | -2.91 |
Просадки
Сравнение просадок QARP и SGRT
Максимальная просадка QARP за все время составила -35.44%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QARP и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QARP | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.44% | -17.87% | -17.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -1.69% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -3.10% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QARP и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QARP | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.38% | 33.40% | -23.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 33.40% | -17.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 33.40% | -13.75% |
Сравнение комиссий QARP и SGRT
QARP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QARP и SGRT
Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 1.02% | 1.14% | 1.39% | 1.28% | 1.68% | 1.34% | 1.61% | 1.85% | 1.39% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QARP and SGRT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
QARP has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.19% for QARP and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для QARP и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор