Сравнение QARP с QUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS).
QARP и QUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QARP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. QUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QARP и QUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QARP и QUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 0.59% | 13.99% | 18.94% | 23.03% | -14.62% | 31.82% | 14.83% | 30.70% | -5.53% |
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | -1.11% | 14.13% | 18.99% | 21.78% | -14.15% | 26.72% | 12.40% | 32.45% | -3.28% |
Доходность по периодам
С начала года, QARP показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у QUS с доходностью -1.11%.
QARP
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- —
QUS
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 11.64%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QARP и QUS
QARP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QARP vs. QUS — Ранг доходности на риск
QARP
QUS
Сравнение QARP c QUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QARP | QUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.81 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.23 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.11 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 5.43 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QARP | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.81 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.74 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между QARP и QUS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QARP и QUS
Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности QUS в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 1.13% | 1.14% | 1.39% | 1.28% | 1.68% | 1.34% | 1.61% | 1.85% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.40% | 1.38% | 1.49% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок QARP и QUS
Максимальная просадка QARP за все время составила -35.44%, примерно равная максимальной просадке QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QARP и QUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| QARP | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.44% | -33.78% | -1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -10.42% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -22.30% | -0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -4.68% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -3.75% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.13% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности QARP и QUS
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что QARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QARP | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 3.78% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 7.13% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 14.48% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 14.37% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 16.41% | +3.40% |