PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QARP с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QARP с QQQM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - QARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QARP returned 12.09%/yr vs 15.34%/yr for QQQM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QARP charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности QARP и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QARP показывает доходность 12.78%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 15.22%.

QARP

1 день
0.71%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
9.34%
С начала года
12.78%
1 год
25.00%
3 года*
17.33%
5 лет*
12.09%
10 лет*
—

QQQM

1 день
-1.65%
1 месяц
-3.18%
6 месяцев
13.83%
С начала года
15.22%
1 год
27.34%
3 года*
23.46%
5 лет*
15.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QARP и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		12.78%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%7.82%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		15.22%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between QARP and QQQM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.82

The correlation between QARP and QQQM shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QARP и QQQM

Секторы
QARP
QQQM

Технологии

23.5%
58.7%

Здравоохранение

13.9%
3.7%

Финансовые услуги

12.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.3%
14.3%

Потребительский циклический сектор

9.6%
11.4%

Потребительский защитный сектор

9.6%
6.4%

Промышленность

8.5%
2.6%

Энергетика

5.8%
0.5%

Сырьевые материалы

2.3%
1.0%

Коммунальные услуги

2.0%
1.2%

Недвижимость

1.0%
0.1%

Технологии

QARP
23.5%
QQQM
58.7%

Здравоохранение

QARP
13.9%
QQQM
3.7%

Финансовые услуги

QARP
12.1%
QQQM
0.2%

Коммуникационные услуги

QARP
11.3%
QQQM
14.3%

Потребительский циклический сектор

QARP
9.6%
QQQM
11.4%

Потребительский защитный сектор

QARP
9.6%
QQQM
6.4%

Промышленность

QARP
8.5%
QQQM
2.6%

Энергетика

QARP
5.8%
QQQM
0.5%

Сырьевые материалы

QARP
2.3%
QQQM
1.0%

Коммунальные услуги

QARP
2.0%
QQQM
1.2%

Недвижимость

QARP
1.0%
QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

QARP vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QARP c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QARPQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.48

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.01

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.26

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.30

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

8.14

+7.25

QARP vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QARP на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа QQQM равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QARP и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QARP и QQQM

Максимальная просадка QARP за все время составила -35.44%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QARP и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QARPQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.44%

-35.04%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-11.96%

+4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

-22.70%

+7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-35.04%

+12.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.28%

+5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-8.15%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

3.37%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности QARP и QQQM

Текущая волатильность для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) составляет 2.76%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что QARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QARPQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

7.39%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

15.34%

-7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.58%

18.54%

-7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

22.65%

-7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

22.30%

-2.75%

Сравнение комиссий QARP и QQQM

QARP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QARP и QQQM

Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности QQQM в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.02%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.45%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QARP and QQQM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (7.39%) compared to QARP (2.76%). In terms of maximum drawdown, QARP dropped -35.44% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 15.34% vs 12.09% for QARP. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 15.34% return vs 12.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for QARP.

QARP has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.45% for QQQM.

QARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQM is Nasdaq-100. QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for QARP and 0.15% for QQQM.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QARP и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор