PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QARP с QDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QARP с QDEF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) and QDEF (FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund) are both Quality Factor funds - QARP tracks the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index while QDEF tracks the Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QARP returned 12.08%/yr vs 12.68%/yr for QDEF. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. QARP charges 0.19%/yr vs 0.37%/yr for QDEF.

Доходность

Сравнение доходности QARP и QDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QARP показывает доходность 15.18%, что значительно выше, чем у QDEF с доходностью 12.90%.

QARP

1 день
-0.10%
1 месяц
3.52%
6 месяцев
10.22%
С начала года
15.18%
1 год
26.97%
3 года*
18.20%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
Всё время*
14.39%

QDEF

1 день
0.03%
1 месяц
3.72%
6 месяцев
10.64%
С начала года
12.90%
1 год
22.22%
3 года*
19.19%
5 лет*
12.68%
10 лет*
12.23%
Всё время*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QARP

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
$104.64K$120.58K$177.48K

QDEF

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
$482.16K$552.78K$756.88K

Сравнение доходности по годам QARP и QDEF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		15.18%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		12.90%17.43%21.19%17.48%-10.94%26.04%3.15%24.90%-2.18%

Correlation

The correlation between QARP and QDEF is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.91

The correlation between QARP and QDEF has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QARP и QDEF

Секторы
QARP
QDEF

Технологии

24.1%
35.6%

Здравоохранение

14.0%
10.5%

Финансовые услуги

12.4%
11.7%

Коммуникационные услуги

10.5%
5.8%

Потребительский защитный сектор

9.5%
7.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
7.3%

Промышленность

7.9%
5.5%

Энергетика

6.3%
4.2%

Сырьевые материалы

2.5%
3.5%

Коммунальные услуги

1.9%
3.6%

Недвижимость

1.0%
3.9%

Технологии

QARP
24.1%
QDEF
35.6%

Здравоохранение

QARP
14.0%
QDEF
10.5%

Финансовые услуги

QARP
12.4%
QDEF
11.7%

Коммуникационные услуги

QARP
10.5%
QDEF
5.8%

Потребительский защитный сектор

QARP
9.5%
QDEF
7.3%

Потребительский циклический сектор

QARP
9.4%
QDEF
7.3%

Промышленность

QARP
7.9%
QDEF
5.5%

Энергетика

QARP
6.3%
QDEF
4.2%

Сырьевые материалы

QARP
2.5%
QDEF
3.5%

Коммунальные услуги

QARP
1.9%
QDEF
3.6%

Недвижимость

QARP
1.0%
QDEF
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT
Часто сравнивают с QDEF:
QDEF с QDFQDEF с SCHDQDEF с DGRWQDEF с ^SP500TRQDEF с QDIVQDEF с SCHBQDEF с COWZ

Доходность на риск

QARP vs. QDEF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QDEF
Ранг доходности на риск QDEF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QARP c QDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QARPQDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.27

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.21

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

3.21

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.69

13.38

+3.31

QARP vs. QDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QARP на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDEF равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QARP и QDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QARP и QDEF

Максимальная просадка QARP за все время составила -35.44%, примерно равная максимальной просадке QDEF в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QARP и QDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QARPQDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.44%

-35.74%

+0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-6.95%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

-14.43%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-21.37%

-1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-3.26%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.66%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QARP и QDEF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) имеют волатильность 2.80% и 2.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QARPQDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.77%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

7.63%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

9.86%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

13.79%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

16.14%

+3.37%

Сравнение комиссий QARP и QDEF

QARP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QDEF в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QARP и QDEF

Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности QDEF в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.00%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%0.00%0.00%0.00%
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		1.54%1.74%1.85%2.21%2.42%1.84%2.50%3.17%7.10%2.70%2.90%3.00%

Часто задаваемые вопросы

QARP and QDEF have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QARP has higher volatility (2.80%) compared to QDEF (2.77%). In terms of maximum drawdown, QARP dropped -35.44% vs QDEF's -35.74%.

On 5-year performance, QDEF leads with 12.68% vs 12.08% for QARP. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QDEF has performed better with a 12.68% return vs 12.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.37% for QDEF.

QDEF has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 1.00% for QARP.

QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index, while QDEF tracks Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and FlexShares. Their fees differ too: 0.19% for QARP and 0.37% for QDEF.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QARP и QDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор