PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QARP с PFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QARP с PFM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - QARP tracks the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index while PFM tracks the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QARP returned 12.06%/yr vs 10.63%/yr for PFM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QARP charges 0.19%/yr vs 0.53%/yr for PFM.

Доходность

Сравнение доходности QARP и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QARP показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у PFM с доходностью 8.18%.

QARP

1 день
-0.05%
1 месяц
2.39%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.57%
1 год
25.02%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—

PFM

1 день
-0.23%
1 месяц
3.40%
С начала года
8.18%
6 месяцев
7.73%
1 год
19.65%
3 года*
16.31%
5 лет*
10.63%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QARP и PFM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		10.34%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		8.18%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-1.71%

Correlation

The correlation between QARP and PFM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.89

The correlation between QARP and PFM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QARP и PFM

Секторы
QARP
PFM

Технологии

21.9%
24.7%

Коммуникационные услуги

14.7%
1.1%

Потребительский циклический сектор

13.2%
4.0%

Здравоохранение

11.3%
14.9%

Потребительский защитный сектор

10.5%
12.0%

Финансовые услуги

9.9%
18.5%

Промышленность

9.0%
11.1%

Энергетика

6.5%
4.7%

Сырьевые материалы

2.1%
3.0%

Недвижимость

0.6%
2.0%

Коммунальные услуги

0.3%
4.2%

Технологии

QARP
21.9%
PFM
24.7%

Коммуникационные услуги

QARP
14.7%
PFM
1.1%

Потребительский циклический сектор

QARP
13.2%
PFM
4.0%

Здравоохранение

QARP
11.3%
PFM
14.9%

Потребительский защитный сектор

QARP
10.5%
PFM
12.0%

Финансовые услуги

QARP
9.9%
PFM
18.5%

Промышленность

QARP
9.0%
PFM
11.1%

Энергетика

QARP
6.5%
PFM
4.7%

Сырьевые материалы

QARP
2.1%
PFM
3.0%

Недвижимость

QARP
0.6%
PFM
2.0%

Коммунальные услуги

QARP
0.3%
PFM
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT
Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с SCHDPFM с EDIVPFM с VBMFXPFM с VIGPFM с VYM

Доходность на риск

QARP vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QARP c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QARPPFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.09

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.07

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.78

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.79

11.28

+4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QARP vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QARP на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFM равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QARP и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QARPPFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.09

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.53

+0.20

Просадки

Сравнение просадок QARP и PFM

Максимальная просадка QARP за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QARP и PFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QARPPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.44%

-53.21%

+17.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-7.09%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

-14.50%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-17.81%

-4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.23%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-6.94%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.75%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QARP и PFM

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что QARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QARPPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

2.04%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

7.13%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

9.47%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

13.54%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

15.21%

+4.44%

Сравнение комиссий QARP и PFM

QARP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PFM в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QARP и PFM

Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности PFM в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.33%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.03%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QARP and PFM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QARP has higher volatility (2.21%) compared to PFM (2.04%). In terms of maximum drawdown, QARP dropped -35.44% vs PFM's -53.21%.

On 5-year performance, QARP leads with 12.06% vs 10.63% for PFM. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QARP has performed better with a 12.06% return vs 10.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

PFM has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 1.03% for QARP.

QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index, while PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for QARP and 0.53% for PFM.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QARP и PFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор