PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QARP с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QARP с MFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - QARP tracks the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index while MFUS tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. Both are passively managed. Over the past 5 years, QARP returned 12.06%/yr vs 12.82%/yr for MFUS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QARP charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности QARP и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QARP показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 16.37%.

QARP

1 день
-0.05%
1 месяц
2.39%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.57%
1 год
25.02%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—

MFUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.72%
С начала года
16.37%
6 месяцев
16.58%
1 год
28.04%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QARP и MFUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		10.34%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.37%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%26.17%-7.61%

Correlation

The correlation between QARP and MFUS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.88

The correlation between QARP and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QARP и MFUS

Секторы
QARP
MFUS

Технологии

21.9%
21.8%

Коммуникационные услуги

14.7%
5.3%

Потребительский циклический сектор

13.2%
10.6%

Здравоохранение

11.3%
13.5%

Потребительский защитный сектор

10.5%
10.3%

Финансовые услуги

9.9%
12.6%

Промышленность

9.0%
12.6%

Энергетика

6.5%
7.0%

Сырьевые материалы

2.1%
2.8%

Недвижимость

0.6%
1.8%

Коммунальные услуги

0.3%
1.7%

Технологии

QARP
21.9%
MFUS
21.8%

Коммуникационные услуги

QARP
14.7%
MFUS
5.3%

Потребительский циклический сектор

QARP
13.2%
MFUS
10.6%

Здравоохранение

QARP
11.3%
MFUS
13.5%

Потребительский защитный сектор

QARP
10.5%
MFUS
10.3%

Финансовые услуги

QARP
9.9%
MFUS
12.6%

Промышленность

QARP
9.0%
MFUS
12.6%

Энергетика

QARP
6.5%
MFUS
7.0%

Сырьевые материалы

QARP
2.1%
MFUS
2.8%

Недвижимость

QARP
0.6%
MFUS
1.8%

Коммунальные услуги

QARP
0.3%
MFUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

QARP vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QARP c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QARPMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.63

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.77

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

4.41

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.79

18.13

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QARP vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QARP на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFUS равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QARP и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QARPMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.63

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.86

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.79

-0.07

Просадки

Сравнение просадок QARP и MFUS

Максимальная просадка QARP за все время составила -35.44%, примерно равная максимальной просадке MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QARP и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QARPMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.44%

-35.21%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-6.39%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

-15.39%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-18.22%

-4.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

0.00%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-4.00%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.55%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QARP и MFUS

Текущая волатильность для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) составляет 2.21%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что QARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QARPMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

3.19%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

8.22%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

10.72%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

15.03%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

17.35%

+2.30%

Сравнение комиссий QARP и MFUS

QARP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QARP и MFUS

Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности MFUS в 1.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.36%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.03%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QARP and MFUS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFUS has higher volatility (3.19%) compared to QARP (2.21%). In terms of maximum drawdown, QARP dropped -35.44% vs MFUS's -35.21%.

On 5-year performance, MFUS leads with 12.82% vs 12.06% for QARP. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFUS has performed better with a 12.82% return vs 12.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for MFUS.

MFUS has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.03% for QARP.

QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index, while MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. They also come from different issuers: Deutsche Bank and PIMCO. Their fees differ too: 0.19% for QARP and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QARP и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор