PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QARP с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QARP с ILCB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).

QARP и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QARP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QARP и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QARP и ILCB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		0.13%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		-3.86%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-6.50%

Доходность по периодам

С начала года, QARP показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью -3.86%.

QARP

1 день
2.20%
1 месяц
-4.99%
С начала года
0.13%
6 месяцев
3.95%
1 год
15.36%
3 года*
15.93%
5 лет*
11.09%
10 лет*
—

ILCB

1 день
0.75%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-1.82%
1 год
18.13%
3 года*
18.59%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с VOOQARP с IWYQARP с OMFLQARP с IWBQARP с dgrwQARP с SPY
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с VTIILCB с SCHBILCB с BBUS

Сравнение комиссий QARP и ILCB

QARP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Доходность на риск

QARP vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QARP c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QARPILCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.99

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.51

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.53

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

7.14

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QARP vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QARP на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QARP и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QARPILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.99

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.66

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.60

+0.06

Корреляция

Корреляция между QARP и ILCB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QARP и ILCB

Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности ILCB в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.14%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%0.00%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		1.12%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Просадки

Сравнение просадок QARP и ILCB

Максимальная просадка QARP за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QARP и ILCB.

Загрузка...

Показатели просадок

QARPILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.44%

-51.53%

+16.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-12.07%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-25.47%

+2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-5.74%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-6.28%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.59%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QARP и ILCB

Текущая волатильность для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) составляет 4.49%, в то время как у iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что QARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QARPILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

5.37%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

9.65%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

18.42%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

17.13%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

18.14%

+1.67%