Сравнение QARP с HYDW
QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) and HYDW (Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - QARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index, while HYDW is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QARP returned 11.95%/yr vs 3.53%/yr for HYDW. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QARP charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for HYDW.
Доходность
Сравнение доходности QARP и HYDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QARP показывает доходность 12.07%, что значительно выше, чем у HYDW с доходностью 1.66%.
QARP
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 9.01%
- С начала года
- 12.07%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- —
HYDW
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.39%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QARP и HYDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 12.07% | 13.99% | 18.94% | 23.03% | -14.62% | 31.82% | 14.83% | 30.70% | -5.53% |
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 1.66% | 8.47% | 5.42% | 9.84% | -7.86% | 2.77% | 5.51% | 11.44% | -0.19% |
Correlation
The correlation between QARP and HYDW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г. | 0.63 |
The correlation between QARP and HYDW has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QARP vs. HYDW — Ранг доходности на риск
QARP
HYDW
Сравнение QARP c HYDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QARP | HYDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.38 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.57 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | 12.36 | +2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QARP и HYDW
Максимальная просадка QARP за все время составила -35.44%, что больше максимальной просадки HYDW в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QARP и HYDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QARP | HYDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.44% | -17.75% | -17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -2.09% | -5.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.65% | -3.54% | -12.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -12.68% | -10.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.02% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -1.87% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 0.43% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности QARP и HYDW
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что QARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QARP | HYDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 0.49% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 2.30% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.60% | 2.89% | +7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 6.41% | +9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 6.95% | +12.60% |
Сравнение комиссий QARP и HYDW
QARP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HYDW в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QARP и HYDW
Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности HYDW в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 5.74% | 5.75% | 5.35% | 5.69% | 4.78% | 3.30% | 4.45% | 4.56% | 4.42% |
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 1.03% | 1.14% | 1.39% | 1.28% | 1.68% | 1.34% | 1.61% | 1.85% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
QARP and HYDW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QARP has higher volatility (2.84%) compared to HYDW (0.49%). In terms of maximum drawdown, QARP dropped -35.44% vs HYDW's -17.75%.
On 5-year performance, QARP leads with 11.95% vs 3.53% for HYDW. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, HYDW has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QARP has performed better with a 11.95% return vs 3.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for HYDW.
HYDW has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 1.03% for QARP.
QARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while HYDW is High Yield Bonds. QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index, while HYDW tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Their fees differ too: 0.19% for QARP and 0.20% for HYDW.
QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QARP и HYDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор