PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QARP с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QARP с HLAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - QARP tracks the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index while HLAL tracks the FTSE Shariah USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QARP returned 12.26%/yr vs 15.73%/yr for HLAL. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QARP charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности QARP и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QARP показывает доходность 11.32%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.08%.

QARP

1 день
0.89%
1 месяц
2.56%
С начала года
11.32%
6 месяцев
11.66%
1 год
26.25%
3 года*
19.06%
5 лет*
12.26%
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.54%
1 месяц
7.05%
С начала года
18.08%
6 месяцев
17.15%
1 год
42.63%
3 года*
21.88%
5 лет*
15.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QARP и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		11.32%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%9.63%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.08%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.96%

Correlation

The correlation between QARP and HLAL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.90

The correlation between QARP and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QARP и HLAL

Секторы
QARP
HLAL

Технологии

21.9%
50.4%

Коммуникационные услуги

14.7%
16.7%

Потребительский циклический сектор

13.2%
5.6%

Здравоохранение

11.3%
10.5%

Потребительский защитный сектор

10.5%
2.9%

Финансовые услуги

9.9%
0.0%

Промышленность

9.0%
4.6%

Энергетика

6.5%
4.5%

Сырьевые материалы

2.1%
2.5%

Недвижимость

0.6%
0.8%

Коммунальные услуги

0.3%
1.0%

Технологии

QARP
21.9%
HLAL
50.4%

Коммуникационные услуги

QARP
14.7%
HLAL
16.7%

Потребительский циклический сектор

QARP
13.2%
HLAL
5.6%

Здравоохранение

QARP
11.3%
HLAL
10.5%

Потребительский защитный сектор

QARP
10.5%
HLAL
2.9%

Финансовые услуги

QARP
9.9%
HLAL
0.0%

Промышленность

QARP
9.0%
HLAL
4.6%

Энергетика

QARP
6.5%
HLAL
4.5%

Сырьевые материалы

QARP
2.1%
HLAL
2.5%

Недвижимость

QARP
0.6%
HLAL
0.8%

Коммунальные услуги

QARP
0.3%
HLAL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

QARP vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QARP c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QARPHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
3.25

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
4.52

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.57

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

4.20

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.57

19.39

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QARP vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QARP на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLAL равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QARP и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QARPHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

3.25

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.90

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.89

-0.16

Просадки

Сравнение просадок QARP и HLAL

Максимальная просадка QARP за все время составила -35.44%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QARP и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QARPHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.44%

-33.57%

-1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-10.20%

+2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

-21.67%

+6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-23.18%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.61%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-5.00%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.20%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности QARP и HLAL

Текущая волатильность для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) составляет 2.27%, в то время как у Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что QARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QARPHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

3.59%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

9.97%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

13.19%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

17.60%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

20.21%

-0.56%

Сравнение комиссий QARP и HLAL

QARP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QARP и HLAL

Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности HLAL в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.45%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.02%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%

Часто задаваемые вопросы

QARP and HLAL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLAL has higher volatility (3.59%) compared to QARP (2.27%). In terms of maximum drawdown, QARP dropped -35.44% vs HLAL's -33.57%.

On 5-year performance, HLAL leads with 15.73% vs 12.26% for QARP. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 15.73% return vs 12.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for HLAL.

QARP has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.45% for HLAL.

QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index, while HLAL tracks FTSE Shariah USA Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Wahed. Their fees differ too: 0.19% for QARP and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QARP и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор