Сравнение QARP с GRW
QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QARP is passively managed, while GRW is actively managed. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. QARP charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности QARP и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QARP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 10.34%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QARP и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | -0.98% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.29% |
Correlation
The correlation between QARP and GRW is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.80 |
Сравнение распределения секторов QARP и GRW
Секторы
QARP
GRW
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
Промышленность
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
QARP
GRW
Коммуникационные услуги
QARP
GRW
Потребительский циклический сектор
QARP
GRW
Здравоохранение
QARP
GRW
Потребительский защитный сектор
QARP
GRW
-
Финансовые услуги
QARP
GRW
Промышленность
QARP
GRW
Энергетика
QARP
GRW
-
Сырьевые материалы
QARP
GRW
Недвижимость
QARP
GRW
-
Коммунальные услуги
QARP
GRW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QARP vs. GRW — Ранг доходности на риск
QARP
GRW
Сравнение QARP c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QARP | GRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QARP | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 14.00 | -13.28 |
Просадки
Сравнение просадок QARP и GRW
Максимальная просадка QARP за все время составила -35.44%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QARP и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QARP | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.44% | -0.45% | -34.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.45% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -0.14% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QARP и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QARP | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 10.19% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 10.19% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 10.19% | +9.46% |
Сравнение комиссий QARP и GRW
QARP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QARP и GRW
Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 1.03% | 1.14% | 1.39% | 1.28% | 1.68% | 1.34% | 1.61% | 1.85% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
QARP and GRW have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
QARP has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: Deutsche Bank and TCW. Their fees differ too: 0.19% for QARP and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для QARP и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор