PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QARP с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QARP с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и GQG US Equity ETF (GQGU).

QARP и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QARP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QARP и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QARP и GQGU

2026 (YTD)2025
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		0.59%10.20%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, QARP показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

QARP

1 день
0.46%
1 месяц
-4.28%
С начала года
0.59%
6 месяцев
4.33%
1 год
15.65%
3 года*
16.10%
5 лет*
11.20%
10 лет*
—

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с VOOQARP с IWYQARP с OMFLQARP с IWBQARP с dgrwQARP с SPY
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с GPIQGQGU с VUGGQGU с ACWIGQGU с BBUSGQGU с QQQMGQGU с SCHGGQGU с BAMG

Сравнение комиссий QARP и GQGU

QARP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.

GQGU
GQG US Equity ETF
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Доходность на риск

QARP vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QARP c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QARPGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QARP vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QARPGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.02

-0.35

Корреляция

Корреляция между QARP и GQGU составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QARP и GQGU

Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности GQGU в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.13%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QARP и GQGU

Максимальная просадка QARP за все время составила -35.44%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QARP и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

QARPGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.44%

-6.65%

-28.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-3.24%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-2.21%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QARP и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

QARPGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

9.66%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

9.66%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

9.66%

+10.15%