Сравнение QARP с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
QARP и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QARP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QARP и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QARP и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 0.59% | 13.99% | 18.94% | 23.03% | -14.62% | 31.82% | 14.83% | 30.70% | -5.53% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -9.49% |
Доходность по периодам
С начала года, QARP показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью -1.32%.
QARP
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- —
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QARP и FPX
QARP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
QARP vs. FPX — Ранг доходности на риск
QARP
FPX
Сравнение QARP c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QARP | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.49 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.05 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.19 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 10.78 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QARP | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.49 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.24 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.53 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между QARP и FPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QARP и FPX
Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 1.13% | 1.14% | 1.39% | 1.28% | 1.68% | 1.34% | 1.61% | 1.85% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок QARP и FPX
Максимальная просадка QARP за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QARP и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QARP | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.44% | -56.29% | +20.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -14.19% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -43.14% | +20.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -6.75% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -11.43% | +6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 4.20% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности QARP и FPX
Текущая волатильность для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) составляет 4.45%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что QARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QARP | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 9.11% | -4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 18.68% | -10.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 29.37% | -13.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 26.54% | -10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 24.17% | -4.36% |