PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QARP с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QARP с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - QARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, QARP returned 12.06%/yr vs 15.98%/yr for DBO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. QARP charges 0.19%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности QARP и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QARP показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

QARP

1 день
-0.05%
1 месяц
2.39%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.57%
1 год
25.02%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QARP и DBO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		10.34%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-22.54%

Correlation

The correlation between QARP and DBO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.22

The correlation between QARP and DBO shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QARP и DBO

Секторы
QARP
DBO

Технологии

21.9%

-

Коммуникационные услуги

14.7%

-

Потребительский циклический сектор

13.2%

-

Здравоохранение

11.3%

-

Потребительский защитный сектор

10.5%

-

Финансовые услуги

9.9%
116.0%

Промышленность

9.0%

-

Энергетика

6.5%

-

Сырьевые материалы

2.1%

-

Недвижимость

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Технологии

QARP
21.9%
DBO

-

Коммуникационные услуги

QARP
14.7%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

QARP
13.2%
DBO

-

Здравоохранение

QARP
11.3%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

QARP
10.5%
DBO

-

Финансовые услуги

QARP
9.9%
DBO
116.0%

Промышленность

QARP
9.0%
DBO

-

Энергетика

QARP
6.5%
DBO

-

Сырьевые материалы

QARP
2.1%
DBO

-

Недвижимость

QARP
0.6%
DBO

-

Коммунальные услуги

QARP
0.3%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

QARP vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QARP c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QARPDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.34

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.94

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

4.44

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.79

9.02

+6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QARP vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QARP на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QARP и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QARPDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.34

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.50

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.02

+0.70

Просадки

Сравнение просадок QARP и DBO

Максимальная просадка QARP за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QARP и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QARPDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.44%

-90.18%

+54.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-18.19%

+10.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

-28.20%

+12.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-37.68%

+14.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-51.38%

+50.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-62.25%

+57.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

8.92%

-7.33%

Волатильность

Сравнение волатильности QARP и DBO

Текущая волатильность для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) составляет 2.21%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что QARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QARPDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

12.61%

-10.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

28.20%

-20.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

34.46%

-24.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

32.29%

-16.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

31.78%

-12.13%

Сравнение комиссий QARP и DBO

QARP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QARP и DBO

Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.03%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%

Часто задаваемые вопросы

QARP and DBO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to QARP (2.21%). In terms of maximum drawdown, QARP dropped -35.44% vs DBO's -90.18%.

On 5-year performance, DBO leads with 15.98% vs 12.06% for QARP. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBO has performed better with a 15.98% return vs 12.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.03% for QARP.

QARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while DBO is Oil & Gas. QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for QARP and 0.78% for DBO.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QARP и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор