PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QARP с DBAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QARP с DBAW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) and DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - QARP is a Quality Factor fund tracking the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index, while DBAW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QARP returned 12.08%/yr vs 11.58%/yr for DBAW. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QARP charges 0.19%/yr vs 0.41%/yr for DBAW.

Доходность

Сравнение доходности QARP и DBAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QARP показывает доходность 15.18%, что значительно ниже, чем у DBAW с доходностью 17.38%.

QARP

1 день
-0.10%
1 месяц
3.52%
6 месяцев
10.22%
С начала года
15.18%
1 год
26.97%
3 года*
18.20%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
Всё время*
14.39%

DBAW

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
11.47%
С начала года
17.38%
1 год
32.12%
3 года*
20.97%
5 лет*
11.58%
10 лет*
11.17%
Всё время*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DBAW

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
$980.00K$1.73M$1.17M

QARP

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
$104.64K$120.58K$177.48K

Сравнение доходности по годам QARP и DBAW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		15.18%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		17.38%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-7.32%

Correlation

The correlation between QARP and DBAW is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.76

The correlation between QARP and DBAW has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QARP и DBAW

Секторы
QARP
DBAW

Технологии

24.1%
23.5%

Здравоохранение

14.0%
6.9%

Финансовые услуги

12.4%
23.9%

Коммуникационные услуги

10.5%
4.7%

Потребительский защитный сектор

9.5%
5.0%

Потребительский циклический сектор

9.4%
7.1%

Промышленность

7.9%
13.9%

Энергетика

6.3%
4.4%

Сырьевые материалы

2.5%
6.3%

Коммунальные услуги

1.9%
3.0%

Недвижимость

1.0%
1.3%

Технологии

QARP
24.1%
DBAW
23.5%

Здравоохранение

QARP
14.0%
DBAW
6.9%

Финансовые услуги

QARP
12.4%
DBAW
23.9%

Коммуникационные услуги

QARP
10.5%
DBAW
4.7%

Потребительский защитный сектор

QARP
9.5%
DBAW
5.0%

Потребительский циклический сектор

QARP
9.4%
DBAW
7.1%

Промышленность

QARP
7.9%
DBAW
13.9%

Энергетика

QARP
6.3%
DBAW
4.4%

Сырьевые материалы

QARP
2.5%
DBAW
6.3%

Коммунальные услуги

QARP
1.9%
DBAW
3.0%

Недвижимость

QARP
1.0%
DBAW
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT
Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с DXJDBAW с BKIE

Доходность на риск

QARP vs. DBAW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QARP c DBAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QARPDBAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.20

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.99

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

3.59

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.69

13.14

+3.55

QARP vs. DBAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QARP на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBAW равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QARP и DBAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QARP и DBAW

Максимальная просадка QARP за все время составила -35.44%, что больше максимальной просадки DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QARP и DBAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QARPDBAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.44%

-31.44%

-4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-9.00%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

-14.11%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-17.87%

-4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.67%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-4.97%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.45%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности QARP и DBAW

Текущая волатильность для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) составляет 2.80%, в то время как у Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что QARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QARPDBAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

4.49%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

12.99%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

14.67%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

14.06%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

15.22%

+4.29%

Сравнение комиссий QARP и DBAW

QARP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DBAW в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QARP и DBAW

Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности DBAW в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		1.67%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.00%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QARP and DBAW have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBAW has higher volatility (4.49%) compared to QARP (2.80%). In terms of maximum drawdown, QARP dropped -35.44% vs DBAW's -31.44%.

On 5-year performance, QARP leads with 12.08% vs 11.58% for DBAW. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QARP has performed better with a 12.08% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.41% for DBAW.

DBAW has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.00% for QARP.

QARP is categorized as Quality Factor, while DBAW is Foreign Large Cap Equities. QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index, while DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Their fees differ too: 0.19% for QARP and 0.41% for DBAW.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QARP и DBAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор