PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QARP с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QARP с DARP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Grizzle Growth ETF (DARP).

QARP и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QARP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QARP и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QARP и DARP

2026 (YTD)202520242023
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		0.13%13.99%18.94%6.41%
DARP
Grizzle Growth ETF		4.29%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, QARP показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.

QARP

1 день
2.20%
1 месяц
-4.99%
С начала года
0.13%
6 месяцев
3.95%
1 год
15.36%
3 года*
15.93%
5 лет*
11.09%
10 лет*
—

DARP

1 день
3.09%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.29%
6 месяцев
13.93%
1 год
64.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с VOOQARP с IWYQARP с OMFLQARP с IWBQARP с dgrwQARP с SPY
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий QARP и DARP

QARP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Доходность на риск

QARP vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QARP c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QARPDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.19

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.73

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

3.97

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

16.42

-9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QARP vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QARP на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QARP и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QARPDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.19

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.11

-0.45

Корреляция

Корреляция между QARP и DARP составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QARP и DARP

Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности DARP в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.14%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.42%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QARP и DARP

Максимальная просадка QARP за все время составила -35.44%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QARP и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

QARPDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.44%

-30.27%

-5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-15.92%

+4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-9.09%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-4.84%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

3.85%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности QARP и DARP

Текущая волатильность для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) составляет 4.49%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что QARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QARPDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

9.51%

-5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

19.28%

-11.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

29.51%

-13.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

26.42%

-10.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

26.42%

-6.61%