Сравнение QARP с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
QARP и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QARP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности QARP и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QARP и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 0.59% | 13.99% | 18.94% | 23.03% | -5.51% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, QARP показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.
QARP
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QARP и CGDV
QARP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
QARP vs. CGDV — Ранг доходности на риск
QARP
CGDV
Сравнение QARP c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QARP | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.28 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.86 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.99 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 8.44 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QARP | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.28 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.05 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между QARP и CGDV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QARP и CGDV
Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 1.13% | 1.14% | 1.39% | 1.28% | 1.68% | 1.34% | 1.61% | 1.85% | 1.39% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QARP и CGDV
Максимальная просадка QARP за все время составила -35.44%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QARP и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QARP | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.44% | -21.82% | -13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -10.91% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -6.61% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -3.72% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.57% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности QARP и CGDV
Текущая волатильность для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) составляет 4.45%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что QARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QARP | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 5.55% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 9.27% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 16.76% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 15.61% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 15.61% | +4.20% |